Order Flow Trading Nedir? SMC ile Okuma Yöntemi

"Order flow trading" arayın, birbiriyle çelişen iki cevap alırsınız. Sonuçlardan biri, her mumun içinde alış ve satış hacminin basıldığı bir footprint grafiği gösterir. Diğeri, hiçbir yerinde hacim olmayan işaretlenmiş bir EURUSD grafiği gösterir. İkisi de konuya order flow diyor.

Hiçbir taraf yalan söylemiyor. Bunlar aynı ismi paylaşmakla sonuçlanan iki farklı pratik, ve bunlardan yalnızca biri spot forex'te bir retail yatırımcı için mevcut. SMC olanı bu sayfanın konusu: neyi işaretlediği, bölgenin nerede başlayıp bittiği ve tahmine kaymadan nasıl okunacağı.

Order flow trading nedir?

Order flow trading, alış ve satış baskısının piyasaya nereden girdiğini okuma ve ardından fiyatın yeniden ziyaret etmesi muhtemel yerleri trade etme pratiğidir. Bu tanım her iki okulu da kapsar. Kullandıkları veride ayrışırlar.

Hacim okulu, işlem verisini doğrudan okur: emir defteri (DOM), her fiyatta işlem gören hacim ve alıcılarla satıcılar arasındaki denge, genellikle hacim deltası olarak. SMC yatırımcılarının kastettiği yapısal okul ise hareketin şeklinin kendisini okur. Dürtü nereden başladı, nerede durakladı, piyasa devam etmek için hangi pullback'i kullandı ve yol boyunca geride ne kaldı.

SMC versiyonu "piyasa bullish"ten daha dardır. Ölçüm yapabileceğiniz kenarları olan işaretlenmiş bir bölgeye ve onu geçersiz kılan bir seviyeye işaret eder. Bu ayrım kelime dağarcığından daha önemlidir, çünkü bir bölge test edilebilir ama bir duygu durumu test edilemez.

SMC'de "order flow" ne anlama gelir?

Order Flow (OF, emir akışı), yapıyı güncelleyen hareketten önceki son geçerli pullback'in fiyat aralığıdır. Sınırları, o düzeltme hareketinin başlangıcı ve bitişidir. Bir üst zaman diliminde bu aynı mumlar genellikle tek bir muma sıkışır, bu yüzden bir Order Flow bölgesi ile bir order block çoğu zaman aynı kökeni iki farklı çözünürlükte tanımlar.

Bir pullback yalnızca mumu önceki dürtü mumundan likidite aldığında geçerlidir. Yukarı bir bacakta fitil o mumun yükseğinin ötesine ulaşmalı, aşağı bir bacakta düşüğünün ötesine. Mum rengi burada önemsizdir. Uç noktaya dokunmadan önceki aralığın içinde duraklayan bir mum, pullback'i geçersiz bırakır, bu yüzden henüz sınırlandırılacak bir şey yoktur ve bir sonraki adaya geçersiniz.

Tanımdan iki sonuç çıkar ve ikisi de pratiktir. Bölge tek bir mum yerine bütün bir düzeltmeyi kapsadığı için, çalışma zaman diliminizdeki bir bloktan daha geniştir, bu da içinde daha fazla bekleyen emir oturduğu anlamına gelir. Ve bir üst zaman dilimine ait olduğu için, fiyat işaretlediğiniz bloğa hiç ulaşmadan orada dönebilir. "Bölgeme hiç dokunulmadı ve hareket bensiz gitti" sorusunun dürüst cevabı budur.

"Bir üst zaman dilimi", sabit bir grafik değil, kendi merdiveninizdeki bir sonraki basamak anlamına gelir. M15 trade eden bir yatırımcı Order Flow'u H1'de okur, H1'de trade eden biri H4'te okur. Bölge, o düzeltmeyi bir düzine yerine bir veya iki mum olarak gösteren hangi zaman dilimiyse ona aittir.

Order flow ve footprint: hangisini çalıştırabilirsiniz?

Bunu tercih değil erişilebilirlik belirler. Footprint, DOM ve hacim-deltası araçları emir emir merkezi veriye ihtiyaç duyar, bu yüzden her işlemin tek bir yerde eşleştiği yerlerde çalışırlar. CME Group vadeli işlemleri standart örnektir: tek bir eşleştirme motoru, tek bir kayıt (tape) ve her fiyatta tüm piyasayı yansıtan bir footprint.

Spot forex, tek bir borsada değil bir dealer ağı üzerinden tezgâh üstü (OTC) işlem görür, ki BIS Üç Yıllık Merkez Bankası Anketi bunu tam da bu nedenle dealer raporlaması yoluyla ölçer. Merkezi bir yer olmaması, konsolide bir kayıt (tape) olmaması demektir. Bir forex grafiğinin hacim diye etiketlediği şey bir tik sayısı ya da bir brokerın akışıdır, bu yüzden onu kurumsal hacim gibi ele almak bir dilimi bütünmüş gibi okumaktır. Hacim tabanlı okumanın gerçekten işe yaradığı yerler dahil tam karşılaştırma order flow vs footprint yazısında.

Grafikte order flow nasıl okunur?

Yukarıdan aşağıya, her seferinde aynı sırayla. Bir bölge aramaya gitmeden önce yapı, işaretlemenize izin verilen şeyi belirlemelidir.

7. adım koruyucu işin çoğunu yapar, çünkü bir bölgeye ulaşılmasını bir bölgenin dürtüklenmesinden ayırır. Kapanışı takip eden düşük zaman dilimi giriş örüntüleri kendi başlarına bir konu, order flow nasıl okunur yazısında ele alınıyor. Bunun altında yatan yapısal kelime dağarcığı için piyasa yapısı açıklaması ile başlayın.

Order flow ve order block: aralarındaki fark nedir?

Çoğunlukla ölçek. Order block, bir bacağın içindeki tek mumluk bir bölgedir. Order Flow ise tüm düzeltici bacağın aralığıdır, ki bu o bloğun bir üst zaman diliminden nasıl göründüğüdür. İkisi de bir köken işaretler. Order Flow bölgesi onu daha kabaca işaretler ve bu yüzden fiyat onu daha sık bulur.

İşte geniş sınırın işini yaptığı hâli, EURUSD üzerinde örnek sayılarla. H1'de yapı bir mum kapanışıyla yukarı kırıldı. O bacağın içindeki son geçerli pullback 1.0865'ten 1.0838'e indi, yani H1 Order Flow bölgesi bu 27 pip'i kapsıyor. M15'te, aynı düzeltmenin içindeki order block 1.0842 ile 1.0838 arasında oturuyor, en altta dört pip'lik bir şerit. Fiyat geri geldi, geniş bölgenin oldukça içinde, 1.0857'de bir M15 mumu kapattı, oradan tepki verdi ve hiçbir zaman 1.0850'nin altında işlem görmedi. Blok hiç dolmadı. Yalnızca bloktan çalışmak, hiç basılmayan bir girişi beklemek anlamına gelirdi, oysa H1 sınırı tepkinin gerçekleştiği yeri kapsıyordu.

Pratikte ikisini de işaretlersiniz ve fiyatın seçmesine izin verirsiniz. Bir order block ve doldurulmamış bir fair value gap içeren bir bölge, tek başına geniş sınırdan daha sıkı çalışılacak bir alandır. Fiyat erken döndüğünde, okumayı kurtaran geniş sınırdır. Bloğun kendisi için işlem mekaniği order block trading yazısında, yan yana ayrıntı ise order flow vs order block yazısında. Gap'in kendisi için girişten stop ve hedefe oyun kitabı fair value gap trading yazısında.

Kurumsal order flow'u gerçekten görebilir misiniz?

Hayır, ve bu cevabın dürüst versiyonu mistik versiyondan daha kullanışlıdır. Bir retail grafiğinde kimse kurumsal emirleri, pozisyonları veya niyeti göremez. Merkezi bir borsada bile kayıt (tape) neyin gerçekleştiğini gösterir, kimin ya da neden gerçekleştirdiğini değil.

Görünür olan iz. Bariz bir yükseğin üstünden veya bariz bir dibin altından alınan likidite. Fiyatın düzgün işlem görmeyecek kadar hızlı hareket ettiği doldurulmamış bir imbalance. Bir hedef olarak orada bırakılmış equal highs. Bir dürtünün durup döndüğü seviye. Bu işaretler nesneldir. Onları gösterebilir, zaman damgalayabilir ve sonrasında ne olduğuna karşı kontrol edebilirsiniz.

Kelime dağarcığı, bu çerçeveyi geniş bir kitlenin önüne koyan Inner Circle Trader'dan (ICT) gelir, ve kelimeler yöntemin sunduğundan daha fazla ima edilmiş kesinlik taşır. "Kurumsal order flow", kurumsal faaliyetin bir akışını değil, grafiğin bir okumasını tanımlar. Bu şekilde ele alındığında kullanışlı kalır. İçeriden bilgi gibi ele alındığında, arkasında hiçbir şey olmayan bir özgüvene dönüşür. Havuzların kendisi trading'de likidite nedir yazısında, baskının mekaniği ise liquidity sweep'ler yazısında ele alınıyor.

Order flow okuması neden yanlış gider?

Çünkü yöntem geçmişi okur ve baştan çıkarma, onunla geleceği okumaktır. Aşağıdaki her başarısızlık türü, fiyatın henüz yapmadığı bir şeyi işaretlemekle başlar.

Bir filtre başarısızlıkların bir kısmını tek başına ortadan kaldırır. Bacağı ikiye bölün ve bölgenizin hangi tarafta oturduğunu kontrol edin. Alt yarıdaki (discount) bir bölgeden long ve üst yarıdaki (premium) bir bölgeden short, hareketin daha ucuz tarafından başlar. Yanlış yarıdaki bir bölge yine de geçerli bir bölgedir. Sadece bacağın çoğu zaten teslim edildikten sonra girmenizi ister. Bu orta çizginin tam olarak nereye düştüğü ve girişleri nasıl değiştirdiği premium and discount zones yazısında işleniyor.

Okuma becerisiyle hiçbir ilgisi olmayan daha sessiz bir sorun daha var. İşaretleme aracınız mum kapandıktan sonra bölgelerini kaydırıyorsa, bu akşamki gözden geçirmeniz hiç trade etmediğiniz bir grafiğe aittir, ve günlüğünüz hiçbir şeyi ölçmemeye başlar. Bu, bir replay testiyle yaklaşık bir dakikada kontrol edilebilir.

SMCZone order flow'u nasıl işaretler

Yukarıdaki okuma mekaniktir, yani sizin için çizilebilir. SMC ToolBox, ilgi bölgelerini TradingView ve MetaTrader 4/5'te tespit eder: OF Orderflow bölgeleri, FVG, tek mumluk bloklar (SCOB), equal highs ve lows, bir önceki günün yükseği ve düşüğü, fitil reddetmeleri. Ayrıca ICM dürtü ve düzeltme çizgilerini çizer, böylece bacak ayrımı kafanızda değil grafikte olur. Money Hunter, altındaki yapı katmanını sağlar: inducement, BOS ve CHoCH, karar bloğu (OB-IDM) ve uç blok (OB-EXT).

İkisi de kod düzeyinde non-repaint'tir: bir bölge mum kapanışında kesinleşir ve sonrasında yeniden çizilmez. İkisinden birinden tek bir alarma güvenmeden önce 100 barlık bir replay testini kendiniz çalıştırın. Bölgelerin sınıfının tamamı point of interest nedir yazısında tanımlanıyor.

SSS