Position Size Calculator: กำหนดขนาดเทรดจากความเสี่ยง
position size calculator แปลงการตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงหนึ่งอย่างให้กลายเป็นขนาดเทรดที่แน่นอน คุณป้อนสามอย่างให้มัน: ขนาดบัญชี เปอร์เซ็นต์ที่คุณจะเสี่ยง และระยะทาง stop-loss มันคืนค่าจำนวน lot หรือ unit ที่ควรเทรด เพื่อให้การเทรดที่ขาดทุนมีต้นทุนเท่ากับเปอร์เซ็นต์นั้นพอดี แทนที่จะเป็นตัวเลขกลม ๆ ที่คุณเลือกตามความรู้สึก
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายชั่วโมงกับจุดเข้า แต่ใช้เวลาประมาณสี่วินาทีกับขนาด พวกเขาเจอเซตอัพที่สะอาด แล้วพิมพ์ตัวเลข lot อะไรก็ตามที่รู้สึกว่าปกติ นิสัยเดียวนี้ทำให้บัญชีระเบิดมากกว่าจุดเข้าที่แย่เสียอีก เพราะขนาด ไม่ใช่ทิศทาง ที่ตัดสินว่าการขาดทุนจะเจ็บแค่ไหนจริง ๆ
position size calculator แก้ปัญหานั้น มันทำงานย้อนกลับจากตัวเลขเดียวที่คุณควบคุมได้ตั้งแต่ก่อนเปิดสถานะด้วยซ้ำ: คุณยอมเสียได้เท่าไร คู่มือนี้จะพาไปดูสูตร วิธีทำทีละขั้นตอน ตัวอย่างที่คำนวณจาก stop แบบ Smart Money Concepts (SMC; แนวทางที่อิงโครงสร้างตลาด) จริง และความผิดพลาดที่ค่อย ๆ ดูดเงินออกจากบัญชีอย่างเงียบ ๆ หน้านี้ถือว่าคุณรู้กลไกของการเทรดอยู่แล้ว ถ้ายังไม่รู้ การเทรดทำงานอย่างไร ตามหนึ่งคำสั่งจากสมุดคำสั่งไปถึงการปิดสถานะ
position size calculator คืออะไร?
position size calculator คือเครื่องมือที่บอกคุณอย่างแม่นยำว่าควรเปิดสถานะขนาดเท่าไร เพื่อให้การโดน stop-loss มีต้นทุนเท่ากับจำนวนที่ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าและคงที่ คุณป้อนสามอย่างให้มัน: ยอดบัญชี ความเสี่ยงต่อการเทรด (เป็นเปอร์เซ็นต์) และระยะทางไปยัง stop ของคุณ มันคืนค่าจำนวน lot หรือ unit
ตรรกะนี้กลับหัวกลับหางวิธีคิดของมือใหม่ คุณไม่ได้เลือกขนาด lot แล้วหวังว่าความเสี่ยงจะรับได้ คุณเลือกความเสี่ยงก่อน แล้วขนาดก็ตกลงมาจากมัน นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์คนเดียวกันอาจเทรด 0.4 lot ในเซตอัพหนึ่งและ 1.2 lot ในเซตอัพถัดไป: ความเสี่ยงเป็นเงินดอลลาร์เท่ากันทุกประการ เปลี่ยนแค่ระยะทาง stop เท่านั้น เครื่องมือฟรีอย่างเครื่องคำนวณของ myfxbook หรือ babypips ทำเลขคณิตได้ดี สิ่งที่มันข้ามไปคือ stop มาจากไหน ซึ่งเป็นจุดที่เทรดเดอร์ SMC ได้เปรียบ
สูตรขนาดสถานะ
เครื่องคำนวณทั้งหมดคือสูตรคณิตศาสตร์บรรทัดเดียว พูดง่าย ๆ คือ: เงินที่คุณจะเสี่ยง หารด้วยต้นทุนของระยะ stop หนึ่งหน่วย
เขียนออกมาเต็ม ๆ:
ขนาดสถานะ (lots) = (ยอดบัญชี × เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) ÷ (ระยะทาง stop-loss เป็น pip × มูลค่า pip ต่อ lot)
อ่านทีละส่วน บรรทัดบน ยอดบัญชี × เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง คือ จำนวนเงินเสี่ยง ของคุณ เงินที่คุณยอมเสียถ้า stop โดน (บัญชี $10,000 ที่ 1% คือ $100) บรรทัดล่างคือต้นทุนของการที่เทรดผิดทาง: ระยะทาง stop เป็น pip คูณ มูลค่า pip ของหนึ่ง lot สำหรับตราสารนั้น หารเงินที่คุณจะเสี่ยงด้วยต้นทุนต่อ pip ของ stop แล้วคุณจะได้ขนาดที่ทำให้การขาดทุนอยู่ตรงจุดที่คุณตั้งไว้พอดี สำหรับตราสารที่ไม่ใช่ forex ให้เปลี่ยน "มูลค่า pip" เป็นมูลค่าของหนึ่ง point ของสัญญาที่คุณเทรด
คำนวณขนาดสถานะทีละขั้นตอนอย่างไร
คุณกำหนดขนาดของการเทรดใดก็ได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยห้าขั้นตอน ทำตามลำดับ เพราะระยะทาง stop ต้องมาจากกราฟ ไม่ใช่จากตัวเลขกลม ๆ ที่คุณรู้สึกสบายใจ
- ตั้งจำนวนเงินเสี่ยง คูณยอดบัญชีด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของคุณ ตัวอย่าง: $10,000 × 1% = $100 นี่คือจำนวนสูงสุดที่คุณจะเสียจากการเทรดนี้
- วาง stop บนกราฟ แล้วจึงวัดระยะ วาง stop ไว้ตรงจุดที่แนวคิดของคุณไม่ถูกต้อง สำหรับ SMC คือเลยขอบโครงสร้างออกไป (ใต้ order block ใต้จุดต่ำที่ถูกกวาด) วัดระยะทางจากจุดเข้าถึง stop เป็น pip
- หามูลค่า pip ของตราสาร สำหรับคู่เงินที่ราคาเป็น USD หนึ่ง pip อยู่ที่ประมาณ $10 ต่อ standard lot, $1 ต่อ mini lot, $0.10 ต่อ micro lot ตราสารอื่นต่างออกไป ให้ตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณ
- หาร ขนาดสถานะ = จำนวนเงินเสี่ยง ÷ (stop เป็น pip × มูลค่า pip) ตัวอย่าง: $100 ÷ (25 × $10) = 0.4 lots
- ปัดลงเสมอ ห้ามปัดขึ้น ถ้าเลขออกมา 0.47 lots ให้เทรด 0.4 การปัดขึ้นจะดันคุณเลยขีดจำกัดความเสี่ยงไปอย่างเงียบ ๆ
นั่นคือกระบวนการทั้งหมด การตัดสินใจเดียวที่ต้องใช้วิจารณญาณคือขั้นที่ 2 ว่า stop ควรอยู่ตรงไหน ซึ่งเป็นการตัดสินใจจากกราฟ ไม่ใช่จากคณิตศาสตร์ ทุกอย่างหลังจากนั้นเป็นกลไกล้วน ๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เครื่องคำนวณ (หรือแผงควบคุมที่ทำให้คุณ) ตัดอารมณ์ออกไปได้
หกข้อตรวจสอบก่อนคำนวณขนาดโพซิชัน
การคำนวณขนาดไม่ได้ทำให้เซตอัพดี มันแค่จำกัดว่าเซตอัพที่แย่จะเสียหายแค่ไหน
ตัวอย่างจริง: กำหนดขนาดจาก stop แบบ SMC
นี่คือวิธีการบนเซตอัพจริง สมมติคุณ long EUR/USD จากการ retest ของ order block ขาขึ้น (โซนที่คาดว่ามีคำสั่งซื้อขายของสถาบันวางอยู่) โดยวาง stop ไว้ใต้การกวาดสภาพคล่องที่สร้างการเคลื่อนไหวนั้น โครงสร้างนั้น ไม่ใช่จำนวน pip ตายตัว คือสิ่งที่ตัดสินระยะทาง stop ของคุณ
| ค่าที่ป้อน | ค่า |
|---|---|
| ยอดบัญชี | $10,000 |
| ความเสี่ยงต่อการเทรด | 1% = $100 |
| จุดเข้า | retest ของ order block ขาขึ้น |
| Stop | ใต้จุดต่ำที่ถูกกวาด → 25 pips |
| มูลค่า pip (EUR/USD, standard lot) | $10 |
| ขนาดสถานะ | $100 ÷ (25 × $10) = 0.4 lots |
ทีนี้ลองเปลี่ยนอย่างหนึ่ง ถ้าโครงสร้างที่ถูกต้องที่ใกล้ที่สุดอยู่ไกลออกไป และ stop ของคุณอยู่ที่ 50 pips ขนาดจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 0.2 lots โดยยังเสี่ยง $100 เท่าเดิม นั่นคือนิสัยหลัก: stop ถูกกำหนดโดยกราฟ และขนาดปรับตามมัน การตัดสินใจว่า stop ควรอยู่ตรงไหนเทียบกับโครงสร้างและ imbalance เป็นทักษะของตัวมันเอง ดูfair value gap คืออะไรสำหรับวิธีที่เทรดเดอร์ SMC อ่านโซนเหล่านั้น การกำหนดขนาดแค่แปลง stop นั้นให้เป็น lot ส่วนโซนเหล่านั้นขึ้นมาบนกราฟได้อย่างไรตั้งแต่แรก และเหมือนกันในทุกคู่เงิน อยู่ใน order block ในฟอเร็กซ์
ควรเสี่ยงเท่าไรต่อการเทรดหนึ่งครั้ง?
เสี่ยง 0.5-1% ของบัญชีต่อการเทรด ไม่ใช่ 5% ที่บัญชีโอ้อวดชอบผลักดัน เหตุผลคือคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ความระมัดระวัง การแพ้ติดกันเป็นเรื่องปกติแม้จะมีความได้เปรียบที่ดี และขนาดความเสี่ยงของคุณคือตัวตัดสินว่าการแพ้ติดกันนั้นจะเป็นแค่ช่วงขรุขระหรือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้บัญชีจบสิ้น
เทรดเดอร์ prop-firm challenge รู้สึกถึงเรื่องนี้หนักที่สุด: daily loss limit 5% หมายความว่าการเทรดเดียวที่เสี่ยง 5% สามารถจบบัญชีได้ด้วย stop เดียว การกำหนดขนาดให้เล็กไม่ใช่ความขี้ขลาด มันคือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่ในเกมนานพอที่ความได้เปรียบจะแสดงผล สำหรับรายละเอียดแบบเต็ม ดู how much to risk per trade และเลขคณิตของ drawdown แบบตรงไปตรงมาเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ขนาดสถานะใน forex, ทองคำ, ดัชนี และคริปโต
สูตรไม่เคยเปลี่ยน แต่ส่วนล่างของมัน คือมูลค่าของหนึ่ง pip หรือ point เปลี่ยนไป นั่นคือเหตุผลที่ความเสี่ยง $100 เท่ากันและระยะทาง stop เท่ากันให้ขนาดต่างกันบนทองคำเทียบกับ EUR/USD ทองคำคือกรณีที่ชัดที่สุด เพราะโซนที่กว้างกว่าที่มันสร้างขึ้นดันให้ stop ไกลออกไปก่อนที่คุณจะไปถึงขั้นกำหนดขนาดด้วยซ้ำ กลยุทธ์ XAUUSD อธิบายส่วนนั้นไว้ครบ และ กลยุทธ์ฟอเร็กซ์ ใช้การคำนวณชุดเดียวกันกับรายชื่อคู่เงินทั้งรายการ ด้านล่างคือตัวเลขคร่าว ๆ ต่อ standard lot ให้มองเป็นจุดเริ่มต้นและตรวจสอบสัญญาที่แน่นอนกับโบรกเกอร์ของคุณ
| ตราสาร | หนึ่งการเคลื่อนไหวของ… | มูลค่าโดยประมาณต่อ standard lot* |
|---|---|---|
| EUR/USD, GBP/USD (ราคาเป็น USD) | 1 pip (0.0001) | ~$10 |
| USD/JPY (ราคาเป็น JPY) | 1 pip (0.01) | ~$9 ผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน |
| XAUUSD (ทองคำ, 100 oz) | ราคาขยับ $1.00 | ~$100 |
| ดัชนี (US100, US30 CFD) | 1 index point | กำหนดโดยโบรกเกอร์ ($1-$10+) |
| คริปโต (BTC/USD) | ราคาขยับ $1 | ขึ้นอยู่กับขนาดสัญญา |
*เป็นภาพประกอบ ต่อ standard lot ขนาดสัญญาและมูลค่า point ต่างกันไปตามโบรกเกอร์และสกุลเงินบัญชี ให้ตรวจสอบก่อนกำหนดขนาดเสมอ
ประเด็นสำคัญคือ: เครื่องคำนวณที่ดีไม่ทำให้คุณต้องจำตัวเลขพวกนี้ คุณบอกมันว่าตราสารอะไร มันจะใช้มูลค่าต่อ point ที่ถูกต้อง แล้วคุณจะได้ lot หรือ unit โดยตรง นี่คือจุดที่เครื่องมือที่อยู่บนกราฟเลยชนะ web widget: มันรู้สัญลักษณ์ที่คุณอยู่อยู่แล้ว ดู forex position size calculator และ lot size calculator for forex ของเราสำหรับตัวอย่างเฉพาะคู่เงิน
ความผิดพลาดที่พบบ่อยในการกำหนดขนาดสถานะ
ความผิดพลาดในการกำหนดขนาดส่วนใหญ่ไม่ใช่ความผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ มันคือนิสัยที่ข้ามตรรกะแบบเสี่ยงก่อน เหล่านี้คือสิ่งที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบัญชีที่ระเบิด
Pros
- เลือกขนาดหลังจาก stop จากเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงคงที่
- วาง stop ที่โครงสร้างก่อน แล้วจึงวัดเป็น pip
- คิดความเสี่ยงจาก equity ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- ปัดผลลัพธ์ลงเพื่อให้อยู่ใต้ขีดจำกัด
- ตรวจสอบมูลค่า pip/point ของแต่ละตราสารกับโบรกเกอร์
Cons
- เทรด lot คงที่เท่าเดิมทุกเซตอัพ ไม่สนใจ stop
- ขยาย stop ให้ 'พอดี' กับขนาด lot ที่เลือกไว้แล้ว
- ละเลยว่าทองคำและดัชนีไม่ได้ $10 ต่อ pip
- ปัดขึ้น 0.47 เป็น 0.5 แล้วเสี่ยงเกินอย่างเงียบ ๆ
- กำหนดขนาดจากยอดคงเหลือ ในขณะที่ floating loss ทำให้ equity จริงหดตัว
แก่นเรื่องคือ: เลือกความเสี่ยงก่อน ให้ stop มาจากกราฟ และให้ขนาดมาจากคณิตศาสตร์ เมื่อสามอย่างนี้ถูกสลับลำดับ (เลือกขนาดก่อน แล้วดัด stop ให้พอดี) ความเสี่ยงก็หยุดคงที่ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่การกำหนดขนาดควรรับประกันได้
จากเครื่องคำนวณสู่การกำหนดขนาดแบบคลิกเดียวบน MT5
เครื่องคำนวณให้ตัวเลขคุณ แต่คุณยังต้องสลับหน้าต่าง พิมพ์ lot และวาง order ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนที่ Smart Trade Assistant ปิดช่องว่างนั้น มันคือแผงควบคุมบน MT5 ที่กำหนดขนาดการเทรดตามความเสี่ยง (แปดวิธี รวมถึงเปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือ equity หรือ free margin) โดยตรงจากเส้น stop บนกราฟ แล้วเปิด order จากหน้าต่างเดียวกัน ส่วนเรื่องที่ว่า MetaTrader 5 ต้องการอะไรก่อนจะยอมรับตัวเลขนั้น และทำไมค่าจากเครื่องคำนวณบนเว็บถึงมักเดินทางมาไม่รอด อ่านได้ที่ เครื่องคำนวณขนาดโพซิชันบน MT5
คุณลาก stop ไปที่โครงสร้าง ตั้งเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงครั้งเดียว แล้วขนาด lot จะถูกคำนวณและพร้อมใช้งาน ไม่ต้องเปิดเครื่องคำนวณแยกและไม่มีอะไรให้พิมพ์ผิด สำหรับเทรดเดอร์ prop-firm challenge ที่จับตา daily limit นี่คือความต่างระหว่างขนาดที่มีวินัยกับขนาดที่รีบร้อน
ถ้าบัญชีนั้นเป็นการประเมินที่ได้รับเงินทุน ไม่ใช่บัญชีของคุณเอง เครื่องมือที่แสดงระดับ stop ให้คุณจะมีข้อกำหนดเพิ่มอีกหกข้อ และข้อแรกคือมันควรให้ setup กับคุณน้อยลง ไม่ใช่มากขึ้น
FAQ
คำนวณขนาดสถานะอย่างไร?
ตัดสินใจก่อนว่าจะเสี่ยงเงินเท่าไร (ขนาดบัญชี คูณ เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) แล้วหารด้วยระยะทาง stop-loss คูณมูลค่าของหนึ่ง pip (หรือ point) สำหรับตราสารนั้น ผลลัพธ์คือจำนวน lot หรือ unit ที่ควรเทรด เพื่อให้การโดน stop มีต้นทุนเท่ากับความเสี่ยงที่คุณวางแผนไว้พอดี
ควรเสี่ยงเท่าไรต่อการเทรดหนึ่งครั้ง?
เทรดเดอร์ที่ทำผลงานสม่ำเสมอส่วนใหญ่เสี่ยง 0.5-1% ของบัญชีต่อการเทรด ไม่ใช่ 5% ที่ 1% การแพ้ติดกันประมาณ 10 ครั้งทำให้เสียราว 10% ซึ่งยังฟื้นตัวได้ ที่ 5% มันเสียประมาณ 40% ซึ่งฟื้นตัวยากมาก ความเสี่ยงที่ต่ำกว่าช่วยให้คุณอยู่ในเกมต่อไปได้
ขนาดสถานะขึ้นอยู่กับ stop-loss หรือไม่?
ใช่ ขึ้นอยู่โดยตรง stop ที่กว้างกว่าหมายถึงสถานะที่เล็กลงสำหรับความเสี่ยงเป็นเงินเท่าเดิม ส่วน stop ที่แคบกว่าหมายถึงสถานะที่ใหญ่ขึ้น นั่นคือประเด็นของการกำหนดขนาดจากความเสี่ยง: การขาดทุนเป็นเงินดอลลาร์คงที่ ในขณะที่ขนาดสถานะปรับตามตำแหน่งจริงของ stop คุณ
สูตรขนาดสถานะคืออะไร?
ขนาดสถานะ = (ยอดบัญชี คูณ เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) หารด้วย (ระยะทาง stop-loss เป็น pip คูณ มูลค่า pip ต่อ lot) สำหรับตราสารที่ไม่ใช่ forex ให้เปลี่ยนมูลค่า pip เป็นมูลค่าของหนึ่ง point ของสัญญาที่คุณเทรด
เครื่องคำนวณกำหนดขนาดสำหรับทองคำหรือคริปโตได้ไหม?
ได้ แต่มูลค่าต่อ point ต่างกันไปตามตราสาร ดังนั้นระยะทาง stop เท่ากันจะให้ขนาดต่างกัน ตรวจสอบขนาดสัญญาและมูลค่า point ที่โบรกเกอร์ของคุณใช้กับสัญลักษณ์นั้นเสมอ ก่อนที่จะเชื่อตัวเลขนั้น
คำถามที่พบบ่อย
คำนวณขนาดสถานะอย่างไร?
ตัดสินใจก่อนว่าจะเสี่ยงเงินเท่าไร (ขนาดบัญชี คูณ เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) แล้วหารด้วยระยะทาง stop-loss คูณมูลค่าของหนึ่ง pip (หรือ point) สำหรับตราสารนั้น ผลลัพธ์คือจำนวน lot หรือ unit ที่ควรเทรด เพื่อให้การโดน stop มีต้นทุนเท่ากับความเสี่ยงที่คุณวางแผนไว้พอดี
ควรเสี่ยงเท่าไรต่อการเทรดหนึ่งครั้ง?
เทรดเดอร์ที่ทำผลงานสม่ำเสมอส่วนใหญ่เสี่ยง 0.5-1% ของบัญชีต่อการเทรด ไม่ใช่ 5% ที่ 1% การแพ้ติดกันประมาณ 10 ครั้งทำให้เสียราว 10% ซึ่งยังฟื้นตัวได้ ที่ 5% มันเสียประมาณ 40% ซึ่งฟื้นตัวยากมาก ความเสี่ยงที่ต่ำกว่าช่วยให้คุณอยู่ในเกมต่อไปได้
ขนาดสถานะขึ้นอยู่กับ stop-loss หรือไม่?
ใช่ ขึ้นอยู่โดยตรง stop ที่กว้างกว่าหมายถึงสถานะที่เล็กลงสำหรับความเสี่ยงเป็นเงินเท่าเดิม ส่วน stop ที่แคบกว่าหมายถึงสถานะที่ใหญ่ขึ้น นั่นคือประเด็นของการกำหนดขนาดจากความเสี่ยง: การขาดทุนเป็นเงินดอลลาร์คงที่ ในขณะที่ขนาดสถานะปรับตามตำแหน่งจริงของ stop คุณ
สูตรขนาดสถานะคืออะไร?
ขนาดสถานะ = (ยอดบัญชี คูณ เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) หารด้วย (ระยะทาง stop-loss เป็น pip คูณ มูลค่า pip ต่อ lot) สำหรับตราสารที่ไม่ใช่ forex ให้เปลี่ยนมูลค่า pip เป็นมูลค่าของหนึ่ง point ของสัญญาที่คุณเทรด
เครื่องคำนวณกำหนดขนาดสำหรับทองคำหรือคริปโตได้ไหม?
ได้ แต่มูลค่าต่อ point ต่างกันไปตามตราสาร ดังนั้นระยะทาง stop เท่ากันจะให้ขนาดต่างกัน ตรวจสอบขนาดสัญญาและมูลค่า point ที่โบรกเกอร์ของคุณใช้กับสัญลักษณ์นั้นเสมอ ก่อนที่จะเชื่อตัวเลขนั้น