Break of Structure (BOS) คืออะไร และนับเมื่อไหร่

ถ้าคุณค้นหาคำนี้แล้วเจอความหมายในพจนานุกรมของคำว่า “break” หน้านี้ไม่ใช่เรื่องนั้น มันคือเรื่องกราฟราคา คือช่วงเวลาที่ราคาทิ้งระดับหนึ่งไว้ข้างหลัง และสิ่งที่ต้องเป็นจริงก่อนที่การเคลื่อนไหวนั้นจะสมควรได้ชื่อนี้

นิยามที่คนส่วนใหญ่พูดตามกันสั้นกว่าข้างบนนี้ คือราคาปิดเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า มันไม่สมบูรณ์ และส่วนที่ขาดไปนั้นมีราคาแพง ในการพุ่งขึ้นทั่วไป สัดส่วนไม่น้อยของการปิดเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าไม่ใช่ break of structure เลย และสิ่งที่แยกสองกรณีนี้ออกจากกันคือเงื่อนไขเดียวที่นิยามสั้น ๆ ตัดออกไป

break of structure คืออะไร?

break of structure คือเหตุการณ์ที่ยืนยันว่าเทรนด์ยังดำเนินต่อไป ใน uptrend มันคือตัวแท่งเทียนที่ปิดเหนือ higher high ล่าสุด ส่วนใน downtrend คือตัวแท่งที่ปิดต่ำกว่า lower low ล่าสุด มันคือเครื่องหมายการดำเนินต่อของ market structure ส่วนสิ่งตรงข้ามกัน คือการปิดผ่าน higher low หรือ lower high ล่าสุด เรียกว่า change of character (CHoCH; การเปลี่ยนลักษณะของตลาด) ซึ่งเป็นสัญญาณแรกของการกลับตัวที่เป็นไปได้

บนกราฟคุณจะเห็นเขียนว่า BOS อินดิเคเตอร์บางตัวพิมพ์ว่า BoS ไม่ว่าจะเขียนแบบไหนก็คือวัตถุเดียวกัน คือเส้นแนวนอนที่ลากจากจุดสวิงที่กำลังถูกทะลุ วิ่งไปทางขวาจนถึงแท่งเทียนที่ตัวแท่งปิดเลยมันไป เส้นเริ่มที่จุดสวิงและไม่เคยยื่นไปทางซ้ายของมัน เพราะก่อนที่จุดนั้นจะมีอยู่ ก็ไม่มีอะไรให้ทะลุ

สองทิศทางนี้สะท้อนกันเป๊ะ ๆ:

แถวที่สองคือสิ่งที่คำอธิบายส่วนใหญ่มักข้ามไป และเป็นจุดที่เนื้อหาส่วนที่เหลือของหน้านี้อยู่ ตัวเลเบลเองและลำดับที่มันปรากฏถูกครอบคลุมไว้ในคู่มือ อ่าน market structure อย่างไร ส่วนหน้านี้โฟกัสที่ตัวการทะลุเอง

break of structure ไม่ได้บอกอะไรใหม่เกี่ยวกับทิศทาง มันแค่ยืนยันทิศทางที่มีอยู่แล้ว ซึ่งทำให้มันมีประโยชน์ในฐานะบริบท แต่แทบไร้ประโยชน์ในฐานะสัญญาณเดี่ยว ๆ

ทำไมการปิดเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าถึงมักไม่ใช่ break of structure?

เพราะจุดสูงสุดใหม่ไม่ได้กลายเป็น higher high โดยอัตโนมัติ ยอดหนึ่งจะกลายเป็น higher high ก็ต่อเมื่อราคาย่อตัวกลับมาไกลพอที่จะเก็บ inducement ใต้มัน ซึ่งคือจุดต่ำสุดของการย่อตัวที่ valid ล่าสุด จนกว่าจะเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวยังคงเป็น impulse leg เดียว คือแรงผลักครั้งเดียวในทิศทางของเทรนด์ และการปิดเหนือยอดก่อนหน้าภายในขานั้นเป็นเพียงการทำให้ขานั้นยาวขึ้น

สองศัพท์ก่อน inducement (IDM) คือจุดต่ำสุดของการย่อตัวที่ valid ล่าสุดใน uptrend เป็นจุดที่เทรดเดอร์ที่ซื้อตอนย่อตัวนั้นวาง stop ไว้ ซึ่งทำให้มันเป็นแหล่งสภาพคล่องขนาดเล็ก การย่อตัวที่ valid คือการย่อตัวที่แท่งเทียนของมันเก็บจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่จบการผลักขึ้น ไม่ว่าด้วยไส้เทียนหรือตัวแท่ง สีอะไรก็ไม่เกี่ยวข้อง การจุ่มที่ไม่ถึงจุดต่ำนั้น หรือ inside bar ไม่ใช่การย่อตัวที่ valid และไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลย

ตอนนี้อ่านภาพด้านบนจากซ้ายไปขวา การนับแบบคลาสสิกทำเครื่องหมายทุกยอดในพื้นที่และเรียกทุกการปิดที่อยู่เหนือมันว่าเป็นการทะลุ จึงพบสี่ครั้ง

• การปิดเหนือยอดก่อนหน้าครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของการพุ่งขึ้น การจุ่มก่อนหน้านั้นไม่เคยไปถึงจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่จบการผลัก จึงเป็นการย่อตัวที่ไม่ valid ไม่มีอะไรถูกตั้งไว้ ไม่มีอะไรถูกเก็บ และขานั้นก็แค่เดินหน้าต่อไป
• ครั้งที่สองเกิดหลังการย่อตัวจริงที่เก็บจุดต่ำนั้นไปแล้ว การย่อตัวนั้นตั้ง inducement ไว้ แต่ราคายังไม่ได้กลับมาเก็บมันตอนที่ปิดเหนือยอด การปิดครั้งนี้เป็นการยืดขาออกไป ส่วน inducement ตอนนี้รออยู่ที่จุดต่ำของการย่อตัวนั้น
• ครั้งที่สามคือ break of structure ราคาย้อนกลับผ่าน inducement ด้วยไส้เทียนก่อน ยอดที่อยู่ด้านหลังจึงกลายเป็น higher high และนี่คือการปิดด้วยตัวแท่งเหนือยอดนั้น
• ครั้งที่สี่เกิดหลังการจุ่มตื้น ๆ ที่ไม่ได้เก็บอะไรเลย จึงเป็นแค่การทำให้ขาใหม่ยาวขึ้น

ภาพด้านล่างทำเครื่องหมายแท่งเทียนชุดเดียวกันตามกฎ และเหลือการทะลุหนึ่งครั้งจากสี่ครั้ง อินดิเคเตอร์ที่ทำตามกฎเหล่านี้จะไม่พิมพ์อะไรเลยที่การปิดอีกสามครั้ง นี่มักเป็นช่วงเวลาที่ใครบางคนตัดสินใจว่าเครื่องมือพลาดการทะลุไป ทั้งที่จริง ๆ แล้วกราฟไม่เคยสร้างมันขึ้นมาเลย

ตอนที่ผมทำเครื่องหมายกราฟเก่าของตัวเองใหม่แบบนี้ ครึ่งหนึ่งของการทะลุที่เคยวาดไว้หายไป ตอนนั้นทุกอันดูเหมือนเป็นเหตุผลให้ซื้อ

มีอีกหนึ่งเงื่อนไขบนตัว higher high เอง การเก็บ inducement เพียงอย่างเดียวยังไม่พอถ้าการพุ่งขึ้นหลังจากนั้นชะงัก แรงผลักใหม่ต้องไปถึงระดับของยอดก่อนหน้า ไม่อย่างนั้นก็ไม่มี higher high และไม่มีอะไรให้ break of structure ทะลุ

อะไรนับเป็นการทะลุ: ปิดด้วยตัวแท่งหรือไส้เทียน?

การปิดด้วยตัวแท่ง break of structure จะยืนยันเมื่อแท่งเทียนปิดตัวแท่งเลยระดับไป ไส้เทียนที่แทงผ่านแล้วปิดกลับเข้ามาด้านในได้เก็บคำสั่ง stop ที่วางอยู่เลยระดับไปแล้ว แต่ตัวระดับยังอยู่ นั่นคือ liquidity sweep ไม่ใช่การทะลุ inducement คือข้อยกเว้นเดียวของกฎนี้ การแตะเพียงครั้งเดียวก็เก็บมันได้ ไม่ว่าจะด้วยไส้เทียนหรือการปิด

ความไม่สมมาตรนี้มีเหตุผลอยู่เบื้องหลัง inducement คือแหล่งคำสั่งที่พักรออยู่ และการแตะราคาเหล่านั้นก็เพียงพอที่จะทำให้คำสั่งถูกจับคู่ ส่วนระดับการทะลุคือการอ้างว่าตลาดยอมรับราคาที่เลยมันไปแล้ว และไส้เทียนที่ถูกดันกลับเข้ามาด้านในคือตลาดปฏิเสธราคานั้น

สิ่งที่เกิดขึ้นกับระดับหลังไส้เทียนสำคัญพอ ๆ กับคำตัดสิน จุดสวิงจะย้ายไปที่ปลายไส้เทียนนั้น ดังนั้นการทะลุครั้งหลังต้องการการปิดด้วยตัวแท่งเลยจุดสุดขั้วใหม่ ไม่ใช่เลยเส้นเดิม การปิดที่เลยเส้นเดิมแต่ยังอยู่ภายในไส้เทียนไม่ได้ยืนยันอะไรเลย กลไกแบบเต็ม รวมถึงกรณีไส้เทียนหลายอันต่อกัน อยู่ในวิธีสังเกตและยืนยัน liquidity sweep

อะไรเปลี่ยนบนกราฟหลัง break of structure?

สามสิ่งขยับพร้อมกัน จุดสุดขั้วของการย่อตัวที่เก็บ inducement ไปกลายเป็นจุดโครงสร้าง คือ higher low ใน uptrend หรือ lower high ใน downtrend ระดับ change of character ซึ่งเป็นเส้นที่ถ้าถูกทะลุจะส่งสัญญาณการกลับตัว จะย้ายไปที่จุดนั้น และ inducement ตัวถัดไปจะถูกตั้งโดยการย่อตัวที่ valid ครั้งถัดไป ซึ่งอยู่ใกล้ราคามากขึ้น

ภาพนี้แสดงเวอร์ชัน downtrend ซึ่งเป็นห่วงโซ่เดียวกันที่กลับด้าน inducement อยู่เหนือราคาที่จุดสูงของการย่อตัวที่ valid ล่าสุด ราคาพุ่งเข้าหามันและเก็บมันด้วยไส้เทียน จุดต่ำด้านหลังจึงกลายเป็น lower low จากนั้นตัวแท่งเทียนปิดต่ำกว่าจุดต่ำนั้น นั่นคือ break of structure ขาลง จุดสูงของการพุ่งขึ้นที่เก็บ inducement กลายเป็น lower high

การเปลี่ยนแปลงที่สามคือสิ่งที่ทำให้การทะลุคุ้มค่าแก่การติดตาม ก่อนการทะลุ downtrend จะถูกตั้งคำถามก็ต่อเมื่อปิดเหนือยอดของขาทั้งขาเท่านั้น หลังการทะลุ แค่ปิดเหนือ lower high ใหม่ก็พอแล้ว ทุก break of structure ย้ายเส้นนั้นเข้าใกล้ราคามากขึ้น นี่คือเหตุผลที่เทรนด์ที่ยังคงทะลุต่อเนื่องก็มีจุดยกเลิกความถูกต้องตามหลังมาใกล้ ๆ เช่นกัน

เส้นนั้นคือจุดเชื่อมระหว่างสองศัพท์ที่คนสับสนกันมากที่สุด break of structure ทำให้เทรนด์ดำเนินต่อ ส่วน change of character (CHoCH) คือการปิดด้วยตัวแท่งผ่าน higher low ล่าสุดใน uptrend หรือ lower high ล่าสุดใน downtrend และมันคือสัญญาณแรกที่เทรนด์อาจกำลังจะกลับตัว ทั้งสองใช้กฎการยืนยันเดียวกันแต่ชี้ไปคนละทิศทาง

มีข้อควรระวังหนึ่งอย่าง จนกว่าการย่อตัวที่ valid ครั้งถัดไปจะก่อตัวขึ้น จุดโครงสร้างใหม่ยังคงทำหน้าที่เป็น inducement ปัจจุบันไปด้วย และกฎจะกำหนดบทบาทของมันให้ชัดเจนก็ต่อเมื่อการย่อตัวนั้นปรากฏขึ้นแล้วเท่านั้น

break of structure อ่านเหมือนกันทุกกราฟหรือไม่?

กฎเหมือนกัน break of structure ถูกอ่านแบบเดียวกันบนคู่ฟอเร็กซ์ บนทองคำ บนคริปโต หรือบนดัชนี และบนกราฟหนึ่งนาทีหรือรายวัน ตลาดต่างกันที่แอมพลิจูดและความสั่นของไส้เทียน ไม่ใช่ที่สิ่งที่นับเป็นการทะลุ สิ่งที่เปลี่ยนคำตอบคือ timeframe ที่คุณถาม เพราะแต่ละ timeframe มีโครงสร้างของตัวเอง

ประเด็นเรื่อง timeframe คือจุดที่ความสับสนส่วนใหญ่เกี่ยวกับ break of structure ในฟอเร็กซ์มาจาก แท่งเทียนที่ปิดตัวแท่งเหนือระดับบน H4 อาจเป็นแค่ไส้เทียนบนกราฟรายวัน เพราะแท่งรายวันยังคงเคลื่อนต่อและปิดกลับต่ำกว่า ทั้งสองการอ่านถูกต้องบน timeframe ของตัวเอง และไม่มีอันไหนแทนที่อีกอันได้

ดังนั้นนิสัยที่ใช้ได้จริงจึงง่าย ๆ ทำเครื่องหมายโครงสร้างให้ครบถ้วนบน timeframe ทำงานเดียว แล้วตัดสินการทะลุด้วยแท่งเทียนของ timeframe นั้น ลงไป timeframe ที่เล็กกว่าก็ต่อเมื่อราคาไปถึงโซนที่คุ้มค่าจับตาดูแล้วเท่านั้น และใช้มันอ่านปฏิกิริยาตรงนั้นแทนที่จะสร้างโครงสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น การผสมระดับจาก timeframe หนึ่งกับการปิดจากอีก timeframe คือวิธีที่กราฟจบลงด้วยการทะลุที่ไม่มีใครคนอื่นมองเห็น

break of structure ไม่ได้บอกอะไร

break of structure คือบันทึก ไม่ใช่คำทำนาย มันบอกว่าสวิงล่าสุดถูกทะลุด้วยราคาปิด และเทรนด์ที่มันสังกัดอยู่ยังดำเนินต่อ มันไม่ได้บอกอะไรเลยว่าขาต่อไปจะไปไกลแค่ไหน และมันไม่ใช่จุดเข้า ราคามักย่อตัวหลังการทะลุ และคำถามว่าจะไปรับมันตรงไหนเป็นอีกคำถามหนึ่งที่แยกออกไป

มีขีดจำกัดสองอย่าง การทะลุยืนยันการดำเนินต่อจนกว่ามันจะหยุด เทรนด์ยังคงอยู่จนกว่าจะมี change of character และจำนวนการทะลุก่อนหน้านั้นไม่ได้ทำให้ครั้งถัดไปแน่นอนขึ้นเลย และการทะลุบอกว่าโครงสร้างอยู่ตรงไหน ไม่ใช่ว่าราคาถูกตรงไหน การวัดว่าการย่อตัวหลังการทะลุอยู่ตรงไหนใน range ของตัวเองเป็นหน้าที่ของการแบ่งโซน premium และ discount และถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นแค่บริบท ไม่ใช่ตัวกระตุ้น

ไม่มีอะไรในนี้มาพร้อมอัตราความสำเร็จ และหน้าใดก็ตามที่แปะตัวเลขนั้นไว้กับ break of structure กำลังอธิบายตัวอย่างของตัวเอง ไม่ใช่ตัวแนวคิด ความเสี่ยงถูกตัดสินโดยจุดที่คุณจะผิดและขนาดที่คุณเทรด ซึ่งเป็นคำถามที่การทะลุปล่อยให้เป็นเรื่องของคุณทั้งหมด

ดูการทะลุที่ทำเครื่องหมายด้วยกฎเดียว

การทำเครื่องหมายการทะลุด้วยมือไม่ยาก เมื่อกฎชัดเจนแล้ว ที่ยากคือทำให้สม่ำเสมอตอนดูกราฟที่สี่สิบของสัปดาห์ เมื่อการพุ่งขึ้นที่ดูสะอาดล่อใจให้ข้าม inducement แล้วเรียกการปิดนั้นว่าเป็นการทะลุ

Money Hunter ทำเครื่องหมาย inducement, break of structure และ change of character ด้วยกฎตายตัวที่อธิบายไว้ข้างต้น บน TradingView และ MetaTrader และเครื่องหมายที่พิมพ์ไปแล้วจะไม่ขยับอีก คุณไม่ต้องเชื่อไปเฉย ๆ รันการทดสอบเล่นย้อนกลับ 100 แท่ง แล้วตรวจดูว่ามีอะไรที่พิมพ์ไปแล้วขยับหรือไม่เมื่อแท่งใหม่มาถึง