Как рассчитать размер лота на форексе: 7 шагов

Сама арифметика занимает секунд десять. Ошибаются всё равно потому, что эта арифметика — четвёртый шаг из семи, а объём уезжает на два знака после запятой от запланированного как раз в шести шагах вокруг неё.

Поэтому эта страница — о том, как рутина работает за реальным рабочим столом, включая ту часть, которую почти никто не записывает: как проверить объём, уже введённый в окно ордера.

Что нужно до того, как начнётся арифметика

Четыре входа, и стоит знать, откуда берётся каждый. Деньги, которыми вы рискуете; дистанция от входа до стопа; стоимость одного пипса на этой паре; шаг объёма, который принимает брокер. Три из них можно знать ещё до того, как вы посмотрели на график. И ровно один придётся снять с самого графика.

Сумма риска — решение, принятое до начала сессии. Стоимость пипса принадлежит символу и валюте счёта, и котирует её брокер. Шаг объёма — тоже свойство символа, обычно 0.01 на розничных счетах, но подтвердите его в своей спецификации символа, а не принимайте на веру.

Дистанция стопа — единственный вход, который приходит поздно, потому что берётся с графика. Где стоит этот уровень — вопрос структуры, а не объёма: цена должна в чём-то ошибиться, чтобы вы вышли, и это место задаёт рынок, а не удобный вам объём. Обоснование, где именно ставится уровень, — отдельная тема, она разобрана в нашем материале о чтении структуры рынка.

Этот порядок весит больше, чем кажется. Сначала уровень, объём следует из него, и никогда наоборот. Стоп, подтянутый ближе ради круглого лота, — это другая сделка, не та, которую вы разобрали, и объём в поле при этом всё равно будет выглядеть аккуратно.

Как рассчитать размер лота на форексе, шаг за шагом

Семь шагов, каждый раз в этом порядке. Шаги с третьего по шестой занимают по строке намеренно: их содержание принадлежит другим страницам. Здесь важно, что они стоят именно в этой последовательности и что за ними идёт седьмой.

Шестой шаг заслуживает отдельной фразы, потому что в нём ловушка. Если расчёт дал меньше минимального объёма, который принимает брокер, это не приглашение округлить вверх. Это информация: при риске, который вы разрешаете, такая дистанция стопа слишком широка для этого счёта. Честных ответов два — более близкий стоп, если его действительно оправдывает структура, либо никакой сделки. Поднять процент риска ради торгуемого размера — единственный ход, который превращает правило объёма в пожелание.

Та же процедура, прогнанная по трём парам

Так процедура выглядит, когда сессия даёт не один сетап, а три. Тот же счёт, тот же процент риска, три разные пары. Числа ниже иллюстративные: сверьте стоимость пипса и шаг объёма для своих символов, прежде чем копировать хоть одно. Стоимости пипса различаются между собой по причинам, которые не являются темой этой страницы; почему один пипс стоит разных денег на разных парах — отдельный разговор.

Счёт: $5000. Риск на сделку: 1%, то есть по $50 на каждую.

Колонка риска не двигается ни разу. Именно это решение вся процедура и существует защищать. Опасна последняя колонка: три объёма, сгрудившиеся около 0,2, выглядят достаточно похожими, чтобы прикинуть на глаз, — и ровно так 0.20 оказывается во всех трёх ордерах. А две колонки посередине, которые делают всю работу, различаются в каждой строке.

Последний пункт — это и есть довод против запомненного размера лота. Объём, верный во вторник, был верен для одной дистанции стопа, на одной паре, при одном остатке счёта. Перенесите его на другую пару — и вы торгуете убыток, которого не считали.

Какой вход ошибается чаще, чем арифметика

Ломается редко деление. Ломается первый шаг, а точнее — число, которое вы решили считать «счётом».

Три версии одной и той же ошибки. Первая — считать от депозита, с которого начинали, спустя месяцы после того, как он перестал быть балансом. Вторая — считать от баланса при открытой позиции, тогда как переживёт плохой час именно equity; разницу между ними и остальные причины, по которым два калькулятора расходятся на одной сделке, разбирает наш материал о самой единице «лот».

Третья принадлежит всем, кто торгует фондированный челлендж, и именно она заканчивает счета. Ограничивает вас не размер счёта, а дневной лимит убытка: после двух убыточных сделок в третьей вы можете рискнуть тем, что от этого лимита осталось, а не ещё одним полным процентом от баланса. Считать третью сделку так, будто первых двух не было, арифметически верно и практически смертельно.

Ничто из этого не спор о том, какой процент брать. У того вопроса своя страница — о том, что на самом деле решают числа риска. Здесь мысль уже: какой бы процент вы ни выбрали, применяйте его к числу, верному сегодня, в момент входа.

Как проверить лот, который уже введён

Прогоните расчёт в обратную сторону. Умножьте объём из поля на дистанцию стопа в пипсах и на стоимость пипса на лот — получите деньги, которые потеряете, если этот стоп сработает. Сравните с числом из первого шага. Десять секунд, и это ловит ошибки, которых прямой счёт поймать не может: они в нём и были сделаны.

Возьмите строку EURUSD выше. Объём был 0,20, значит 0,20 × 24 × $10.00 = $48. Против плана в $50 это округление, работающее как задумано: вы оказываетесь чуть ниже, а не выше. Теперь допустим, что в поле попало 2.0. Та же проверка возвращает $480 при плане в $50 — и вы видите это до того, как ордер существует, а не после.

Сдвинутая запятая выглядит совершенно нормально в окне ордера. Дистанция, снятая в пунктах вместо пипсов на пятизначной котировке, даёт число в десять раз меньше. А самый тихий случай — объём, оставшийся от предыдущей сделки: поле никогда не было пустым, и на экране ничто не выглядит неправильным.

У проверки узкая работа. У неё нет мнения о том, стоит ли брать сетап, и плохую идею она хорошей не сделает. Она даёт убыток, который можно предсказать, — а ради этого расчёт объёма и существовал всегда.

Из-за чего посчитанный лот устаревает

Объём считается под конкретный момент, и три из четырёх его входов могут сдвинуться, пока вы не нажали кнопку.

Первым уезжает уровень стопа. Структура обновляется с каждой новой свечой, и уровень, осмысленный на прошлом закрытии, к приходу цены может оказаться на пять пипсов дальше. Эта дистанция стоит в знаменателе, так что пять пипсов — не вопрос округления.

Число счёта тоже двигается, в обе стороны. Сделка, закрывшаяся с момента последнего расчёта, изменила баланс, а на челлендже — ещё и остаток дневной квоты. И если валюта счёта не является валютой котировки пары, конвертация внутри стоимости пипса читается в момент расчёта: это живой курс, а не константа.

На месте стоит только шаг объёма. Всё остальное — снимок. Поэтому процедура принадлежит моменту входа, а не сессии планирования. Прогоните её накануне вечером по трём парам — и вы записали три числа, которые уже начали протухать.

Как сделать всю процедуру одним действием

Всё выше механично, и это довод не проделывать это руками трижды за сессию. Smart Trade Assistant, наша панель для MT5, читает стоимость пипса из живой спецификации символа, берёт дистанцию от линии стопа, которую вы перетаскиваете на графике, считает объём от вашего процента риска (от баланса, от equity, от свободной маржи или по ATR) и сама округляет к шагу объёма брокера. Семь шагов схлопываются до установки одной линии, а седьмой шаг перестаёт быть нужен: ручного ввода, в котором можно ошибиться, просто нет. Что панель делает внутри терминала и почему число из вкладки браузера там иногда отвергается, разобрано в материале о расчёте объёма внутри MT5.

Она не выбирает за вас стоп и не улучшает арифметику. Она убирает ту часть процедуры, где печатает человек.

Частые вопросы