Калькулятор лота форекс: когда $10 за пип — неправда

Почти каждый разобранный пример в интернете посчитан на EURUSD, и почти каждый говорит, что пип стоит $10 на стандартном лоте. Это правда. Это же — единственная группа пар, где число не двигается вовсе, что делает её худшим возможным примером для обучения.

Смените пару, и третий множитель изменится у вас под ногами, пока два введённых числа остаются прежними. В форме при этом не меняется ничего. Дальше — откуда берётся этот множитель, на каких парах он плывёт, что с ним делает валюта вашего счёта и что добавляет спред, о котором ни одно поле калькулятора не спрашивает.

Что калькулятор размера позиции на форексе на самом деле умножает

Три числа входят, одно выходит. Деньги под риском — ваши: сумма счёта, умноженная на процент риска, назначенный до сессии. Дистанция стопа тоже ваша, она меряется от входа до уровня, который говорит, что идея была неверна. Третье число не ваше вовсе, и проверить его вас никто не попросит.

Рамка укладывается в одну строку: объём = деньги под риском ÷ (дистанция стопа × стоимость пипа), а полный вывод с пошаговой арифметикой лежит в нашем руководстве по калькулятору размера позиции. Здесь важно другое: в знаменателе два сомножителя, и только один из них в вашей власти.

Стоимость пипа отвечает на узкий вопрос: если цена пройдёт один пип против меня, сколько это стоит на лот в валюте, в которой ведётся мой счёт? Чтобы ответить, нужны три факта, которые калькулятор держит внутри: в какой валюте котируется пара, сколько её единиц в стандартном лоте и каков курс между этой валютой и вашей. Измените любой из трёх — изменится результат, при том что ни одно поле формы не будет выглядеть иначе.

Это и есть вся причина, по которой два приличных инструмента возвращают разные объёмы для сделки, описанной им обоим совершенно одинаково.

Почему пип стоит разного на каждой паре

Пип — это движение в котируемой валюте, второй валюте пары. Поэтому сырая стоимость пипа всегда приходит выраженной в этой валюте, и её нужно перевести в вашу, прежде чем делить на неё риск. Будет ли этот перевод бесплатным, дешёвым или путаным, зависит от того, где стоит валюта вашего счёта относительно пары.

На счёте в USD валютные пары распадаются на три группы. Групп ровно три при любой валюте счёта; меняется только то, кто в какую попадает.

Первая строка — та самая знаменитая. Пип равен 0.0001, стандартный лот — 100,000 единиц, и 0.0001 × 100,000 = 10 единиц котируемой валюты. На счёте в USD эта котируемая валюта — доллары, значит десятка и есть десять долларов, и она остаётся десяткой, торгуется EURUSD по 1.05 или по 1.15.

Вторая строка — место, где постоянная умирает. На USDCHF та же арифметика даёт 10 швейцарских франков, а франки нужно разделить на текущий курс USDCHF, чтобы получить доллары. Этот курс — цена самой пары, поэтому стоимость пипа плывёт вместе с её движением. Медленно, но достаточно, чтобы объём, посчитанный утром, не совпал с тем, что даёт арифметика днём.

Третья строка добавляет рынок, в котором у вас нет позиции вовсе. EURGBP платит вам фунтами; превращение фунтов в доллары идёт по курсу GBPUSD, который к вашей сделке отношения не имеет, а к вашему результату имеет самое прямое.

В какую строку попадёт пара, целиком зависит от валюты счёта, и следствие острее, чем кажется. Конвенция котирования ставит евро первым почти в каждой паре, где он встречается, поэтому на счёте в EUR практически не остаётся пар, где евро был бы котируемой валютой. Первая строка пустеет, и трейдер с еврового счёта конвертирует фактически в каждой сделке. Фиксированный пип в $10, которым живут все обучалки, — свойство долларового счёта, а не форекса.

За пределами форекса та же логика работает с другими константами: золото — контракт на 100 унций, а не на 100,000 единиц, индексные CFD оцениваются за пункт, а не за пип, поэтому ни то ни другое форексных чисел не наследует. Обоим нужна собственная арифметика, а не позаимствованное правило.

Почему пип на иеновых парах — 0.01, а не 0.0001

Потому что иена котируется с двумя знаками после запятой, а не с четырьмя. USDJPY печатается как 149.85, а не 1.4985, поэтому четвёртого знака просто не существует, и наименьший общепринятый шаг — второй. Это наследуют все иеновые пары, и мажоры, и кроссы, а арифметика стоимости пипа сдвигается на два порядка вслед за ними.

Деление пар на три группы — это способ, которым объясняет арифметику эта статья, а не отраслевая классификация. Брокеры так свои символы не помечают, и в спецификации контракта вы этой группировки не найдёте.

Пип на стандартном лоте USDJPY — это 0.01 × 100,000 = 1,000 иен. Тысяча единиц котируемой валюты вместо десяти, и к $10 она приближается только потому, что курс USDJPY случайно оказался трёхзначным числом. Разделите 1,000 иен на курс 149.50 — получите $6.689, две трети от того, что подсказала бы привычка с EURUSD.

Меняет ли валюта счёта объём

Меняет — на любой паре, чья котируемая валюта не совпадает с той, в которой ведётся счёт. Конвертация — не настройка отображения, применяемая в конце; она сидит внутри стоимости пипа, то есть внутри делителя, то есть меняет число лотов ещё до того, как вы увидите результат.

Трейдер со счётом в EUR и трейдер со счётом в USD, взяв один и тот же сетап с одним процентом риска и одним стопом, введут в терминалы разные объёмы. Неправ не будет ни один. В стоимости пипа на GBPUSD у еврового трейдера сидит конвертация EURUSD, за которую долларовый не платит.

Курс конвертации, по которому посчитан ваш объём, — это курс на тот момент, а не на момент срабатывания стопа. Подержите сделку два дня, дайте курсу сдвинуться, и убыток, который придёт на счёт, уже не равен запланированному проценту. Он будет близок. Это эффект уровня округления, а не скрытая комиссия. Но «ровно 1%» на кроссе — приближение, и знать это лучше, чем доверять десятичным знакам, которые печатает калькулятор.

Последний шаг для этого числа — округлить его вниз до объёма, который брокер реально примет, — отдельная маленькая дисциплина, и она разобрана в нашем руководстве по калькулятору лота.

Один стоп, две пары, два объёма

Возьмите счёт $10,000, правило риска 1% и стоп в 25 пипсах от входа. Это фиксирует два входа из трёх: $100 под риском, 25 пипсов дистанции. Теперь прогоните это на паре из первой группы и на паре из второй.

Почти в полтора раза больше на второй паре — для сделки, которую вы описали бы приятелю ровно теми же словами. В сетапе нет ничего более рискованного или более безопасного; иена просто стоит меньше за пип, когда её переводят в доллары по этому курсу, поэтому чтобы потерять те же сто долларов, нужен больший объём.

Дистанция стопа здесь — данность. Она снята с графика, с того места, где идея перестаёт быть верной, и эта страница принимает её как уже решённую. Как выбирается сам уровень — отдельная дисциплина, и её логика живёт в нашем руководстве по торговле от структуры рынка. Арифметике этой страницы всё равно, хорош ли стоп. Она только переводит его в объём.

Все числа выше — иллюстративные. Размер контракта, конвенцию котирования и курс конвертации для вашего счёта задаёт брокер, и именно с этими числами обязан согласовываться ваш расчёт. Сверьте их в спецификации символа, прежде чем доверять любому калькулятору, даже хорошему.

О чём поле «стоп в пипсах» никогда не спрашивает

Оно никогда не спрашивает, откуда взялось число. Введите 25 — посчитает под 25. Введите 12, потому что при 25 объём вышел неуютно маленьким, — посчитает под 12 с той же покорностью, с тем же видом точности и тем же аккуратным десятичным результатом.

Это не изъян инструмента. Калькулятор — конвертер: берёт дистанцию, возвращает объём, и распространённые (myfxbook, babypips, earnforex и прочие) делают это преобразование верно. Они компетентны в том, для чего созданы. Знать они не могут другую половину работы, которая происходит до формы: стоит ли стоп на уровне, который что-то значит, и чей контракт и чья конвертация применяются лично к вам.

Поломка тихая. Вы выбираете дистанцию стопа так, чтобы получился приятный объём, вместо того чтобы считать объём от той дистанции, которая вышла. Порядок этих двух решений и есть вся дисциплина. Уровень обязан быть решён раньше объёма, потому что объём из него следует. Разверните последовательность — и стоп превращается в регулируемый вход, а это единственное, чем он быть не может.

Стоп, поставленный сразу за order block, зоной свечей, с которой началось крупное движение, почти никогда не даёт круглых 20 или 50 пипсов. Он даёт 27.4 или 38.1, и неудобство этого числа как раз и есть признак, что уровень настоящий, а не выбранный ради удобства.

Где спред тихо расширяет запланированный риск

Вы покупаете по ask, а выносят вас по bid. Это две разные цены, разделённые спредом, и потому расстояние между реальным исполнением входа и реальным выходом шире, чем дистанция, снятая с графика, нарисованного по одним только ценам bid.

На ликвидном мажоре поправка мала и предсказуема настолько, что её можно заложить заранее. На кроссах она больше, а в секунды вокруг запланированной публикации может оказаться в несколько раз шире обычного. Ничего тревожного в этом нет — это просто число, которое стоит прибавить до расчёта объёма, а не обнаружить потом в журнале сделок.

Считайте спред частью дистанции, а не скидкой со стопа. Придвинуть стоп, чтобы проглотить издержку, значит поставить уровень туда, куда рынок дотягивается, ничего при этом не опровергая, — обменять известную маленькую издержку на неизвестную большую.

Считать объём на графике, а не во вкладке браузера

Вкладке браузера всё это приходится угадывать. Она спрашивает стоимость пипа у вас или берёт её из обобщённой таблицы, потому что связи со счётом, которым вы реально торгуете, у неё нет. У брокера эта связь есть. И у всего, что работает внутри вашего терминала, тоже.

Smart Trade Assistant заходит с другого конца. Он читает стоимость пипа и пункта из живой спецификации символа, который перед вами, берёт ваш процент риска, меряет расстояние до линии стопа, которую вы перетащили на график, и округляет результат к шагу объёма, принимаемому брокером; после чего выставляет ордер, не уводя вас с графика. Множитель, о котором вся эта страница, перестаёт быть тем, что вы подставляете, и становится тем, что платформа уже знает. Как эти поля читаются со стороны терминала — в нашем руководстве по расчёту объёма внутри MT5.

Частые вопросы