Бычий order block против медвежьего: как их различать

Большинство определений укладываются в одну строку: бычий order block — это последняя нисходящая свеча перед движением вверх, а медвежий — последняя восходящая свеча перед движением вниз. На большинстве графиков это указывает на нужную свечу, потому что самый низкий бар падения обычно закрывается вниз.

Когда самая нижняя свеча закрывается вверх, однострочное правило сдвигает зону на другую свечу, и каждый уровень, построенный от этой зоны, сдвигается вместе с ней, включая стоп. Такое случается реже, и заметить это по ходу движения гораздо труднее.

Что такое бычий order block?

Бычий order block — это ценовая зона, которую падающее движение оставляет на своей самой нижней свече, когда верны два условия одновременно: эта свеча сняла лоу свечи перед ней, и ралли от неё оставило над собой незаполненный дисбаланс. Зона покрывает весь диапазон свечи, от тени до тени.

Первое условие касается ликвидности: стоп-ордеров на продажу, стоящих чуть ниже лоу предыдущей свечи, размещённых там трейдерами, купившими ту свечу. Тень, проходящая через лоу, исполняет их, и крупному покупателю нужен именно такой стоящий в стакане объём, чтобы набрать позицию, не разгоняя цену. Эта история — модель; никто не может подтвердить её на графике. А тень через предыдущий лоу — это то, что вы можете подтвердить, и именно этого требует правило.

Второе — это дисбаланс: гэп между хаем свечи блока и лоу свечи, стоящей через одну после неё, — гэп, через который цена ещё не прошла обратно. Он отмечает движение, которое ушло слишком быстро, чтобы обе стороны успели поторговать. Если у выбранной вами свечи нет такого гэпа после неё, это не тот блок. Сдвиньтесь на одну свечу вперёд по росту и проверьте снова, пока одна свеча не будет нести оба условия. Именно поэтому блок иногда оказывается на свечу-две внутри движения, а не точно на его лое.

Зона проходит от хая свечи до её лоу. Учебные схемы часто обводят только тело, но индикатор обводит полный диапазон, а тень — это именно та часть, которая сняла стопы.

Что даёт вам бычий order block — это место, а не сигнал: область под ценой, где стоит следить за реакцией вверх, когда цена возвращается. Какие блоки в ноге движения стоит торговать и как размещаются вход и стоп — тема полного гайда по торговле order block.

Как отличить бычий order block от медвежьего?

По стороне цены, на которой он лежит, и по экстремуму, который он снял. Бычьи и медвежьи order block подчиняются одному правилу, зеркально. Бычий блок формируется на лое движения и лежит под ценой; медвежий блок формируется на хае движения и лежит над ней. Два условия одинаковы на обеих сторонах, и меняется только направление.

Сравните колонку медвежьего блока с бычьей: это та же колонка, в которой хай и лоу поменялись местами. Эта симметрия полезна на практике: всё, что вы узнаёте об одной стороне, включая то, как она проваливается, переносится на другую.

Последняя строка требует оговорки. Зоны спроса и предложения пришли из более старой школы чтения графиков и обычно рисуются без условий ликвидности и дисбаланса, поэтому зона спроса и бычий order block часто перекрываются, не будучи одним и тем же объектом. Когда кто-то называет уровень «спросом», стоит спросить, какую свечу он обвёл и почему.

Что ломает бычий order block?

Закрытие тела свечи ниже лоу зоны. Это единственное событие, которое завершает роль бычьего order block. Тень, которая проходит ниже зоны, пока тело закрывается обратно внутри, не завершает её: это sweep (съём ликвидности) стопов, оставленных под зоной — тот же механизм, что и сформировал блок изначально. Для медвежьего блока — зеркально: закрытие тела выше хая зоны.

Метод относится к order block так же, как к уровню структуры: засчитывается только закрытие. Тень ниже зоны говорит, что ордера, стоявшие там, были исполнены, а это факт об этих стопах, а не о зоне. Свеча, закрывшаяся ниже лоу, говорит больше: когда период закончился, цена всё ещё держалась ниже зоны, и покупатели не вернули её обратно. О том, чем sweep отличается от слома, включая случай, когда несколько теней подряд прощупывают один и тот же уровень, — в гайде по liquidity sweep.

Что происходит с зоной после настоящего провала, когда сломанный блок начинает действовать с другой стороны, — отдельная тема. Она не нужна, чтобы отличить два направления друг от друга, и здесь она сознательно не рассматривается. Один из вариантов — блок, сломанный после свинга, который не дошёл до предыдущего лоу, — разобран в отдельном руководстве: что такое mitigation block.

Решает ли цвет свечи, какой это блок?

Нет. Направление order block определяется тем, где он сформировался и какой экстремум он снял, а не тем, закрылось ли его тело вверх или вниз. Бычий order block — это самая нижняя свеча падения, снявшая предыдущий лоу, и эта свеча может закрыться зелёной. Правило «последняя нисходящая свеча» — это упрощение для частого случая, и в редком оно ошибается.

У этого упрощения солидное происхождение. В ICT-подходе бычий блок описывают как последнюю свечу с закрытием вниз перед движением вверх, и на большинстве графиков эта свеча и самая нижняя свеча падения — один и тот же бар. На иллюстрации показан график, где это не так. Падение приостанавливается на маленькой нисходящей свече, которая так и не уходит ниже предыдущего бара. Следующая свеча снимает тенью лоу этой паузы, закрывается вверх и запускает ралли, а ралли оставляет над собой гэп.

По правилу цвета блок — это маленькая нисходящая свеча, поскольку она последняя перед движением. По методу — это свеча, которая сняла лоу, потому что именно там была снята ликвидность и именно там начинается дисбаланс. Маленькая свеча ничего не сняла и не оставила собственного гэпа: свеча через одну после неё торгуется обратно вниз через её хай.

Причина механическая. Индикатор, на котором построен этот метод, читает из каждой свечи три числа: хай, лоу и цену закрытия. Цена открытия, а вместе с ней и цвет, не входит ни в одно условие: блок определяют два условия, и ни одно из них не упоминает, в какую сторону закрылось тело. Курс, из которого взят этот метод, идёт дальше и без комментариев рисует медвежий блок на восходящей свече, потому что свеча, снявшая хай, закрылась вверх.

Расплачиваться за это приходится стопом. Зона по правилу цвета лежит внутри настоящего блока, близко к его верху. Стоп под ней стоит выше тени, которая уже один раз снимала там стопы, — а такие уровни, как сказано в предыдущем разделе, цена обычно снимает, прежде чем развернуться. Лоу настоящего блока находится ниже. Стоп, который уважает блок, ставится под этот лоу, а размер позиции подбирается под это расстояние, а не наоборот.

Какую сторону стоит искать?

Ту, на которую указывает тренд. Сторона блока — это факт о том, где он сформировался; решение о том, торговать ли его, принимает тренд на вашем рабочем таймфрейме. В восходящем тренде бычьи order block — это зоны по тренду. Медвежий блок на вершине восходящей ноги — контртрендовая зона, и метод обращается с ним иначе.

Читайте тренд на одном рабочем таймфрейме. Последовательность более высоких хаев и более высоких лоу — это восходящий тренд, более низких хаев и более низких лоу — нисходящий; что именно обозначают эти метки и какое событие должно произойти перед появлением каждой из них, разобрано в гайде по структуре рынка. Переключение таймфреймов, чтобы увидеть, «выглядит ли блок лучше», даёт вам вторую структуру и второй ответ.

В восходящем тренде бычьи блоки, которые оставляет каждый откат, — это то, где метод ищет лонги. Медвежий блок формируется и на вершине каждой восходящей ноги, и по двум условиям это валидная зона, но торговать её — значит идти против тренда. Метод разрешает это в определённых условиях, с меньшим числом входов и целью у первого пула ликвидности, а не у нового минимума. В нисходящем тренде всё то же самое, только наоборот.

Бычьи блоки внутри одной восходящей ноги тоже не равны по весу. Два из них весят больше: первый после inducement, неглубокого отката, чей лоу привлекает ранние стопы, и последний перед сломом структуры. Блоки между ними обычно играют роль приманки. Почему так, разобрано в гайде, ссылка на который дана выше.

Как Money Hunter рисует обе стороны

Размечая это вручную, приходится проверять два условия на каждом кандидате и каждый раз не поддаваться цветовому упрощению, когда падение заканчивается зелёной свечой. Этот шаг легко пропустить, а пропуск не виден, пока не сравнишь свою зону с разметкой, сделанной строго по правилу.

Money Hunter применяет те же два условия на TradingView и MetaTrader. Каждый блок лежит на свече, снявшей ликвидность, покрывает весь диапазон этой свечи и несёт свою роль, OB-IDM или OB-EXT. Бычьи и медвежьи блоки получают разные цвета, которые вы задаёте в настройках индикатора, так что сторона читается с одного взгляда.

После того как блок нарисован, он остаётся на той свече, от которой построен, и не двигается. Это не обещание, а то, что можно проверить: запустите тест на 100-барном replay на любом символе и сравните блоки до и после прихода новых баров.