Risk Reward Ratio: Matematika Balik Modal di Balik Mitos 3:1

Sebagian besar penjelasan berhenti di pembagian. Reward dibagi risiko, pilih 1:2 atau 1:3, selesai. Pembagiannya benar dan hanya butuh satu baris.

Yang tertinggal adalah bagian yang menentukan apakah rasio itu benar-benar membantu Anda. Semakin jauh Anda menaruh target, semakin jarang harga sampai ke sana, dan pada pasar tanpa edge kedua efek itu saling meniadakan secara persis. Jalankan aritmatikanya dalam dua arah dan itu juga menunjukkan dari mana sebenarnya rasio yang layak ditradingkan berasal.

Apa itu risk reward ratio?

Risk reward ratio adalah jarak dari entri Anda ke stop dibandingkan dengan jarak dari entri Anda ke target. Risiko ditulis lebih dulu: 1:2 berarti target berada dua kali lebih jauh daripada stop. Ini adalah properti dari tiga harga di chart, ditetapkan sebelum Anda masuk, dan tetap sama baik Anda trading satu micro lot maupun sepuluh standard lot.

Unit yang membuat ini portabel adalah 1R, jarak dari entri ke stop. Ukur target dalam unit yang sama, dan target pada dua kali jarak stop adalah 2R di EURUSD, di emas, di chart satu menit atau chart harian. Ukuran posisi kemudian mengubah 1R menjadi uang. Menggandakan lot menggandakan kemungkinan kerugian dan kemungkinan keuntungan bersama-sama, jadi uangnya berubah dan rasionya tidak. Konversi itu adalah perhitungan terpisah, dan kalkulator ukuran posisi menjelaskannya langkah demi langkah.

Kalkulator risk reward ratio: matematikanya secara manual

Kalkulator risk reward apa pun melakukan pembagian yang sama, dan itu hanya butuh sepuluh detik secara manual:

Untuk trade long itu adalah (target − entri) ÷ (entri − stop). Untuk short, balik kedua selisihnya: (entri − target) ÷ (stop − entri).

Sebuah long di EURUSD pada 1,0850, dengan stop di 1,0825 dan target di 1,0925, merisikokan 25 pip untuk menghasilkan 75. Tujuh puluh lima dibagi dua puluh lima adalah tiga, jadi rasionya 1:3. Pada pasangan mata uang Anda bisa bekerja dalam pip atau dalam harga mentah; jawabannya sama selama kedua jarak memakai unit yang sama. Kalkulator risk reward forex hanya menambahkan konversi ke uang tunai, dan itu bergantung pada lot, bukan pada rasio.

1:3 atau 3:1: urutan yang mana?

Keduanya, tergantung siapa yang menulisnya. Risk:reward menaruh risiko lebih dulu, jadi 1:3 berarti merisikokan satu untuk menghasilkan tiga. Banyak platform dan trader menulis trade yang sama sebagai reward-to-risk, 3:1. Tidak ada yang salah, tapi "minimal 1:2" dan "minimal 2:1" bisa menggambarkan aturan yang sama atau yang berlawanan. Periksa urutannya sebelum membandingkan angka dari sebuah sumber dengan angka Anda sendiri. Sisa halaman ini menulis risiko lebih dulu.

Win rate berapa yang dibutuhkan risk reward ratio untuk balik modal?

Rasio 1:R balik modal ketika win rate Anda sama dengan 1 ÷ (1 + R). Pada 1:2 Anda butuh satu kemenangan dari tiga, karena satu kemenangan yang membayar 2R menutupi dua kekalahan sebesar 1R masing-masing. Angka itu adalah batas. Di bawahnya Anda rugi berapa pun bagusnya setup itu terlihat, dan tepat di angka itu Anda hanya diam di tempat.

Biaya menggeser setiap baris, dan itu paling mudah ditangani dalam unit yang sama. Spread, komisi dan slippage dibayar pada setiap trade, jadi kemenangan membayar R dikurangi biaya dan kekalahan berbiaya 1R ditambah biaya. Ditulis sebagai bagian dari 1R, sebut saja c, batasnya menjadi (1 + c) ÷ (1 + R). Stop 25 pip dengan biaya sekitar 1 pip memberikan c = 0,04, dan batas pada 1:3 bergeser dari 25% ke 26%. Tabel ini memakai 0,1R agar efeknya terlihat.

Ada dua hal dalam tabel itu yang mudah terlewat. Beralih dari 1:1 ke 1:2 menurunkan win rate yang dibutuhkan hampir tujuh belas poin; beralih dari 1:4 ke 1:5 menurunkannya sekitar tiga poin. Dan kolom biaya menggigit paling keras di bagian atas, tempat rasionya kecil dan stop biasanya ketat. Melewati sekitar 1:3, target yang lebih lebar mengubah kebutuhannya sangat sedikit.

Mengapa rasio 1:3 tidak selalu menang?

Target hanya membayar ketika harga sampai ke sana, dan semakin jauh ia berada, semakin jarang itu terjadi. Pada harga tanpa edge arah, peluang mencapai +3R sebelum −1R adalah satu dari empat. Itu angka yang sama dengan batas balik modal, jadi target yang lebih lebar tidak membeli apa-apa dengan sendirinya. Mitos ini bertahan karena separuh pertamanya benar.

Separuh pertama adalah tabel di atas: target yang lebih lebar menurunkan win rate yang Anda butuhkan. Separuh kedua hampir tidak pernah muncul berdampingan dengannya. Bayangkan harga yang sama mungkinnya naik atau turun dari titik mana pun, pasar tanpa edge dari posisi Anda berdiri. Pada harga itu, peluang menyentuh level R unit di atas entri Anda sebelum menyentuh satu unit di bawahnya adalah 1 ÷ (1 + R). Satu dari dua untuk 1:1, satu dari tiga untuk 1:2, satu dari empat untuk 1:3.

Bandingkan peluang itu dengan payoff-nya dan setiap baris saling meniadakan. Seperempat trade yang menang 3R menambah 0,75R; tiga perempat yang kalah 1R mengurangi 0,75R. Jumlahnya nol, dan hal yang sama terjadi pada 1:1 dan pada 1:5. Rasio itu mengubah tampilan hasilnya, dengan kemenangan yang lebih jarang dan lebih besar serta losing run yang lebih panjang di antaranya, tapi tidak mengubah jumlah totalnya. Tambahkan biaya dan setiap baris menjadi negatif dengan besaran yang sama.

Itulah sebabnya "3:1 selalu menang" adalah mitos, bukan aturan. Rasio itu menggeser garis finis dan peluang untuk mencapainya secara bersamaan, jadi rasio itu sendiri tidak bisa menjadi edge. Edge, jika Anda memilikinya, berarti harga mencapai target Anda lebih sering daripada 1 ÷ (1 + R) dari tempat-tempat Anda masuk. Itu bergantung pada di mana entri dan stop berada, bukan pada kelipatan yang Anda pilih, dan tidak ada diagram yang bisa memberi tahu apakah Anda memilikinya. Itu muncul, atau tidak, di seluruh sampel trade Anda sendiri.

Dua konsekuensi mengikuti dari hit rate yang rendah ini. Rangkaian kekalahan yang panjang adalah hal normal pada satu kemenangan dari empat, dan seberapa dalam itu menggali adalah aritmatikanya sendiri, dibahas di drawdown dan risiko kebangkrutan akun. Dan bahkan dengan edge yang nyata, target yang lebar bocor dengan cara-cara praktis yang dijelaskan di gambaran umum manajemen risiko trading.

Adakah risk reward ratio terbaik untuk day trading?

Tidak ada satu rasio pun yang terbaik untuk day trading, atau untuk gaya trading lainnya. Rasio yang layak diambil dibaca langsung dari chart: stop ditaruh di tempat ide trade terbukti salah, target ditaruh di level berikutnya yang punya alasan untuk dicapai harga, dan rasionya adalah apa pun yang dihasilkan kedua jarak itu. Yang berubah pada day trading adalah seberapa banyak biaya memakan setiap unit risiko.

Perhatikan frame di atas. Harga breakout ke atas, lalu pullback ke sebuah zona. Stop seharusnya berada di bawah zona itu, karena close yang menembusnya berarti alasan trade sudah hilang; bagaimana level itu ditemukan adalah topik trading order block. Target-nya adalah high tempat pullback itu berawal, karena stop yang berada di atasnya adalah likuiditas yang dituju struktur, seperti dijelaskan di likuiditas dalam trading. Diukur, itu memberikan 1,6R. Bukan 2, bukan 3. Bersikeras pada 3R berarti menaruh target jauh di atas apa pun yang ditunjukkan chart, yang merupakan kesalahan dari bagian sebelumnya digambar sesuai skala.

Day trading mengubah aritmatikanya lewat biaya. Stop intraday itu ketat, dan spread serta komisi tidak ikut mengecil. Stop 8 pip dengan biaya sekitar 1 pip membuat c sebesar 0,125, jadi batas pada 1:2 naik dari 33,3% menjadi 37,5%, dan pada 1:3 dari 25% menjadi sekitar 28%. Setup yang sama yang ditradingkan dengan stop swing 40 pip nyaris tidak merasakan biaya itu, karena c turun menjadi 0,025.

Jadi jawaban praktisnya untuk day trading adalah rasio yang diberikan oleh level-levelnya, asalkan itu melampaui biaya Anda dengan ruang yang cukup. Ketika level terdekat berada lebih dekat daripada itu, langkah yang jujur adalah melewatkan trade tersebut, bukan meregangkan target sampai angkanya terlihat pas.

Rasio apa yang sebenarnya Anda tradingkan?

Rasio yang Anda rencanakan adalah sebuah gambar; rasio yang Anda tradingkan hidup di order Anda yang terisi. Ambil rata-rata trade menang Anda dan rata-rata trade kalah Anda, keduanya diukur dalam R, dan bagi satu dengan yang lain. Rasio terealisasi itu, dibandingkan dengan win rate yang benar-benar Anda catat, adalah satu-satunya pasangan angka yang layak diperiksa terhadap tabel balik modal.

Beberapa kebiasaan menarik angka terealisasi menjauh dari rencana. Menggeser stop ke breakeven mengubah sebagian calon kemenangan menjadi scratch. Partial close mengunci sebagian trade di 1R dan membiarkan sisanya berjalan, jadi rata-rata kemenangan mendarat di suatu tempat di antaranya. Slippage pada stop membuat rata-rata kerugian lebih besar dari 1R, yang menurunkan rasio dari sisi lain. Tidak ada satu pun dari ini yang salah dengan sendirinya. Masing-masing mengubah angka yang harus Anda kalahkan.

Dengan kedua rata-rata di tangan, ekspektasi per trade dalam R adalah win rate dikali rata-rata kemenangan, dikurangi loss rate dikali rata-rata kerugian. Untuk hipotesis rasio terealisasi 1:1,8 pada win rate tercatat 38%, itu adalah 0,38 × 1,8 − 0,62 × 1, atau sekitar +0,06R per trade, sebelum Anda bertanya apakah sampelnya cukup besar untuk dipercaya. Win rate adalah satu-satunya angka dalam baris itu yang tidak bisa Anda tetapkan; itu harus diukur dari cukup banyak trade agar berarti sesuatu. Berapa besar uang yang seharusnya menjadi satu R adalah keputusan terpisah, dibahas di kalkulator risiko per trade.

Di mana peran SMCZone

Aritmatika di halaman ini muat di selembar kartu indeks. Berpegang padanya saat trade sedang berjalan adalah keterampilan yang berbeda, dan di situlah Curriculum kami dimulai. Jalur pemula meletakkan sizing dan invalidasi sebelum model entri apa pun, dan jalur mentoring meninjau trade Anda sendiri yang sudah terisi, yang justru di situlah rasio terealisasi diukur, bukan diasumsikan. Waitlist-nya terbuka, dengan harga founding dan satu tahun gratis Money Hunter untuk anggota pertama.

Dari sisi chart, Money Hunter menandai inducement, break of structure, change of character dan order block di TradingView dan MetaTrader 4/5, sehingga stop dan target masing-masing punya level untuk bersandar alih-alih angka pip yang bulat. Ia non-repaint secara kode, yang bisa Anda periksa dengan replay 100-bar sebelum mengandalkannya. Uji coba gratis mencakup versi TradingView dan alert.

FAQ