نسبة المخاطرة إلى العائد: حساب التعادل خلف خرافة 3:1

يتوقف معظم الشرح عند القسمة. العائد على المخاطرة، اختر 1:2 أو 1:3، وانتهى الأمر. القسمة صحيحة وتأخذ سطرًا واحدًا.

ما يُترك جانبًا هو الجزء الذي يقرر ما إذا كانت النسبة تفيدك أصلًا. كلما وضعت الهدف أبعد، قلّت المرات التي يصل فيها السعر إليه، وعلى سوق بلا ميزة يُلغي هذان الأثران بعضهما بعضًا تمامًا. أجرِ الحساب في الاتجاهين، وسترى أيضًا من أين تأتي فعلًا نسبة تستحق التداول.

ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد؟

نسبة المخاطرة إلى العائد هي المسافة من دخولك إلى وقفك مقارنة بالمسافة من دخولك إلى هدفك. المخاطرة تأتي أولًا: تعني 1:2 أن الهدف يقع على ضعف مسافة الوقف. إنها خاصية لثلاثة أسعار على الرسم البياني، تُثبّت قبل الدخول، وتبقى كما هي سواء تداولت لوتًا صغيرًا واحدًا أو عشرة لوتات قياسية.

الوحدة التي تجعل هذا قابلًا للنقل هي 1R، المسافة من الدخول إلى الوقف. قِس الهدف بالوحدة نفسها، ويكون الهدف على ضعف مسافة الوقف 2R على EURUSD، وعلى الذهب، وعلى إطار دقيقة واحدة أو إطار يومي. حجم المركز بعدها يحوّل 1R إلى نقد. مضاعفة اللوت تضاعف الخسارة المحتملة والربح المحتمل معًا، فيتغير النقد ولا تتغير النسبة. هذا التحويل حساب منفصل، وتتناوله حاسبة حجم المركز خطوة بخطوة.

حاسبة نسبة المخاطرة إلى العائد: الحساب يدويًا

أي حاسبة نسبة مخاطرة إلى عائد تُجري القسمة نفسها، وتستغرق عشر ثوانٍ يدويًا:

لصفقة شراء، هذا يعني (الهدف − الدخول) ÷ (الدخول − الوقف). ولصفقة بيع، اعكس الفرقين: (الدخول − الهدف) ÷ (الوقف − الدخول).

صفقة شراء على EURUSD عند 1.0850، بوقف عند 1.0825 وهدف عند 1.0925، تخاطر بـ25 نقطة لتربح 75. خمسة وسبعون مقسومة على خمسة وعشرين تساوي ثلاثة، فالنسبة 1:3. على زوج عملات يمكنك العمل بالنقاط أو بالسعر الخام؛ والنتيجة واحدة ما دامت المسافتان بالوحدة نفسها. حاسبة نسبة المخاطرة إلى العائد في الفوركس تضيف فقط التحويل إلى نقد، وهذا يعتمد على اللوت، لا على النسبة.

1:3 أم 3:1: أي اتجاه؟

كلاهما، بحسب من يكتبها. المخاطرة إلى العائد تضع المخاطرة أولًا، فتعني 1:3 المخاطرة بوحدة واحدة لربح ثلاث. تكتب منصات ومتداولون كثيرون الصفقة نفسها عائدًا إلى مخاطرة، 3:1. لا خطأ في أي منهما، لكن "حد أدنى 1:2" و"حد أدنى 2:1" قد تصفان القاعدة نفسها أو قاعدتين متعاكستين. تحقق من الترتيب قبل مقارنة أرقام مصدر بأرقامك. بقية هذه الصفحة تكتب المخاطرة أولًا.

ما معدل الفوز الذي تحتاجه نسبة المخاطرة إلى العائد للتعادل؟

نسبة 1:R تتعادل عندما يساوي معدل فوزك 1 ÷ (1 + R). عند 1:2 تحتاج فوزًا واحدًا من كل ثلاث، لأن فوزًا واحدًا يدفع 2R يغطي خسارتين بقيمة 1R لكل منهما. هذا الرقم حد أدنى. تحته تخسر المال مهما بدت الإعدادات جيدة، وعنده تظل واقفًا مكانك فقط.

التكاليف تحرّك كل صف، وأسهل مكان للتعامل معها هو الوحدة نفسها. السبريد والعمولة والانزلاق السعري تُدفع على كل صفقة، فتدفع الصفقة الرابحة R ناقص التكاليف، وتكلف الصفقة الخاسرة 1R زائدًا عليها. مكتوبة كحصة من 1R، سمّها c، يصبح الحد الأدنى (1 + c) ÷ (1 + R). وقف بمسافة 25 نقطة بتكاليف نحو نقطة واحدة يعطي c = 0.04، فينتقل الحد الأدنى عند 1:3 من 25% إلى 26%. الجدول يستخدم 0.1R ليكون الأثر واضحًا.

شيئان في ذلك الجدول يسهل إغفالهما. الانتقال من 1:1 إلى 1:2 يخفض معدل الفوز المطلوب بنحو سبع عشرة نقطة مئوية؛ والانتقال من 1:4 إلى 1:5 يخفضه بنحو ثلاث فقط. وعمود التكاليف يقضم أشد ما يقضم عند القمة، حيث تكون النسبة صغيرة والوقف ضيقًا عادة. بعد نحو 1:3، يغيّر الهدف الأوسع المتطلب قليلًا جدًا.

لماذا لا تفوز نسبة 1:3 دائمًا؟

الهدف يُدفَع فقط عندما يصله السعر، وكلما وضعته أبعد، قلّ حدوث ذلك. على سعر بلا ميزة اتجاهية، فرصة بلوغ +3R قبل −1R هي واحد من كل أربع. هذا هو الرقم نفسه لحد التعادل، فالهدف الأوسع لا يشتري شيئًا بذاته. تدوم الخرافة لأن نصفها الأول صحيح.

النصف الأول هو الجدول أعلاه: الهدف الأوسع يخفض معدل الفوز الذي تحتاجه. النصف الثاني لا يظهر بجانبه تقريبًا أبدًا. تخيّل سعرًا مرجحًا للصعود بقدر ترجيحه للهبوط من أي نقطة، سوقًا بلا ميزة من موضعك. على ذلك السعر، فرصة لمس مستوى يبعد R وحدة أعلى دخولك قبل لمس مستوى وحدة واحدة أسفله هي 1 ÷ (1 + R). واحد من اثنين عند 1:1، وواحد من ثلاثة عند 1:2، وواحد من أربعة عند 1:3.

ضع تلك الاحتمالات مقابل العوائد وسيُلغي كل صف نفسه. ربع الصفقات الفائزة بـ3R يضيف 0.75R؛ وثلاثة أرباعها الخاسرة بـ1R يأخذ 0.75R. المجموع صفر، والأمر نفسه يحدث عند 1:1 وعند 1:5. النسبة تغيّر شكل النتائج، بفوز أندر وأكبر وسلاسل خسارة أطول بينها، لكنها لا تغيّر مجموعها. أضف التكاليف وسيصبح كل صف سلبيًا بالمقدار نفسه.

لهذا فإن "3:1 يفوز دائمًا" خرافة لا قاعدة. النسبة تحرّك خط النهاية واحتمال بلوغه معًا، فلا يمكن أن تكون النسبة بذاتها ميزة. الميزة، إن وُجدت، تعني أن السعر يبلغ هدفك أكثر من 1 ÷ (1 + R) من المواضع التي تدخل منها. وهذا يعتمد على مكان الدخول والوقف، لا على المضاعف الذي اخترته، ولا يمكن لأي رسم أن يخبرك هل تملكها. تظهر، أو لا تظهر، عبر عينة من صفقاتك أنت.

نتيجتان تترتبان على معدلات الإصابة المنخفضة. سلاسل الخسارة الطويلة طبيعية عند فوز واحد من كل أربع، وعمقها له حسابه الخاص، مشروح تحت drawdown وrisk of ruin. وحتى مع ميزة حقيقية، يتسرب الهدف الواسع بطرق عملية، توضحها نظرة عامة إدارة المخاطر في التداول.

هل توجد نسبة مخاطرة إلى عائد أفضل للتداول اليومي؟

لا توجد نسبة واحدة هي الأفضل للتداول اليومي، ولا لأي أسلوب آخر. النسبة التي تستحق التداول تُقرأ من الرسم البياني: يذهب الوقف حيث تثبت فكرة الصفقة خطأها، ويذهب الهدف عند المستوى التالي الذي لدى السعر سبب ليبلغه، والنسبة هي ما تعطيه تلك المسافتان. ما يغيّره التداول اليومي هو مقدار ما تأكله التكاليف من كل وحدة مخاطرة.

خذ الإطار أعلاه. اخترق السعر أعلى، ثم تراجع إلى منطقة. ينتمي الوقف أسفل المنطقة، لأن إغلاقًا خلالها يعني زوال سبب الصفقة؛ وكيفية إيجاد ذلك المستوى موضوع order block trading. الهدف هو القمة التي بدأ منها التراجع، لأن الوقفات المستقرة فوقها هي السيولة التي تشير إليها البنية، كما يوضح السيولة في التداول. مقاسة، تعطي هذه 1.6R. لا 2، ولا 3. الإصرار على 3R يعني وضع الهدف بعيدًا فوق كل ما يُظهره الرسم، وهذا هو خطأ القسم السابق مرسومًا بمقياس حقيقي.

يغيّر التداول اليومي الحساب عبر التكاليف. الوقفات اليومية ضيقة، والسبريد والعمولة لا يتقلصان معها. وقف بمسافة 8 نقاط بتكاليف نحو نقطة واحدة يجعل c يساوي 0.125، فيرتفع الحد الأدنى عند 1:2 من 33.3% إلى 37.5%، وعند 1:3 من 25% إلى نحو 28%. الإعداد نفسه متداولًا بوقف تأرجح 40 نقطة بالكاد يلاحظ تلك التكاليف، لأن c ينخفض إلى 0.025.

فالإجابة العملية للتداول اليومي هي النسبة التي تعطيها المستويات، شرط أن تتجاوز تكاليفك بهامش كافٍ. وعندما يقع أقرب مستوى أدنى من ذلك، الخطوة الصادقة هي تجاوز الصفقة، لا تمديد الهدف حتى يبدو الرقم صحيحًا.

ما النسبة التي تتداولها فعليًا؟

النسبة التي تخططها رسم؛ والنسبة التي تتداولها تعيش في أوامرك المنفَّذة. خذ متوسط صفقتك الرابحة ومتوسط صفقتك الخاسرة، كلاهما مقاسًا بوحدة R، واقسم أحدهما على الآخر. تلك النسبة المُحقَّقة، مقابل معدل الفوز الذي سجّلته فعليًا، هي الزوج الوحيد من الأرقام الذي يستحق مقارنته بجدول التعادل.

عادات عدة تسحب الرقم المُحقَّق بعيدًا عن الخطة. نقل الوقف إلى نقطة التعادل يحوّل بعض الصفقات التي كانت ستربح إلى تعادلات. الإغلاقات الجزئية تجني جزءًا من الصفقة عند 1R وتترك الباقي يجري، فيقع متوسط الفوز في مكان بينهما. الانزلاق السعري على الوقفات يجعل متوسط الخسارة أكبر من 1R، مما يخفض النسبة من الجانب الآخر. لا شيء من هذا خطأ بذاته. كل واحدة تغيّر الرقم الذي عليك تجاوزه.

بكلا المتوسطين في يدك، القيمة المتوقعة لكل صفقة بوحدة R هي معدل الفوز مضروبًا في متوسط الفوز، ناقص معدل الخسارة مضروبًا في متوسط الخسارة. لنسبة محققة افتراضية 1:1.8 عند معدل فوز مسجَّل 38%، هذا 0.38 × 1.8 − 0.62 × 1، أو نحو +0.06R لكل صفقة، قبل أن تسأل هل العينة كبيرة بما يكفي لتثق بها. معدل الفوز هو الرقم الوحيد في تلك المعادلة الذي لا يمكنك تحديده؛ يجب أن يُقاس عبر صفقات كافية ليعني شيئًا. كم من المال يجب أن تساوي الوحدة R قرار منفصل، تتناوله كم تخاطر بكل صفقة.

أين يقع دور SMCZone؟

الحساب في هذه الصفحة يتسع على بطاقة فهرسة. الالتزام به أثناء فتح الصفقة مهارة مختلفة، وهنا يبدأ Curriculum الخاص بنا. يضع المسار المبتدئ التحديد والإبطال قبل أي نموذج دخول، وتراجع المسارات المُوجَّهة صفقاتك المُنفَّذة فعليًا، وهذا بالضبط حيث تُقاس النسبة المُحقَّقة بدلًا من افتراضها. قائمة الانتظار مفتوحة، بأسعار تأسيسية وسنة مجانية من Money Hunter للمجموعة الأولى.

من جانب الرسم البياني، يسم Money Hunter inducement وbreaks of structure وchanges of character وorder blocks على TradingView وMetaTrader 4/5، بحيث يكون لكل من الوقف والهدف مستوى يستند إليه بدلًا من عدد نقاط مدوّر. إنه non-repaint بالكود، ويمكنك التحقق من ذلك باختبار replay لمئة شمعة قبل الاعتماد عليه. التجربة المجانية تغطي نسخة TradingView والتنبيهات.

الأسئلة الشائعة