FX 포지션 사이즈 계산기: 1 pip 10달러가 틀리는 때

인터넷에서 찾을 수 있는 계산 예시는 거의 다 EURUSD로 만들어져 있고, 거의 모두가 표준 랏 1계약의 1 pip이 10달러라고 말합니다. 맞는 말입니다. 동시에 그 숫자가 전혀 움직이지 않는 유일한 그룹이기도 해서, 배움의 예시로는 최악입니다.

쌍을 바꾸면 세 번째 승수는 발밑에서 바뀌는데, 당신이 입력한 두 숫자는 그대로입니다. 양식에서 달라 보이는 것은 아무것도 없습니다. 이제부터는 그 승수가 어디서 오는지, 어떤 쌍에서 흔들리는지, 계좌 통화가 무엇을 하는지, 그리고 계산기의 어떤 칸도 묻지 않는 스프레드가 무엇을 더하는지 살펴봅니다.

FX 포지션 사이즈 계산기는 실제로 무엇을 곱하나

세 숫자가 들어가고 하나가 나옵니다. 리스크 금액은 당신 것입니다. 계좌 금액에, 세션 전에 정해 둔 리스크 비율을 곱한 값이죠. 손절 거리도 당신 것으로, 진입가에서 "이 아이디어는 틀렸다"고 말하는 레벨까지를 잰 값입니다. 세 번째 숫자는 전혀 당신 것이 아니며, 확인해 보라는 요청조차 받지 않습니다.

틀 자체는 한 줄이면 충분합니다. 사이즈 = 리스크 금액 ÷ (손절 거리 × pip 가치). 단계별 산술을 포함한 전체 유도는 포지션 사이즈 계산기 가이드에 있습니다. 여기서 중요한 것은 분모가 두 인자로 이루어져 있고, 그중 당신 손에 있는 것은 하나뿐이라는 점입니다.

pip 가치는 좁은 질문에 답합니다. 가격이 나에게 불리하게 1 pip 움직이면, 내 계좌가 표시되는 통화로 랏당 얼마가 드는가. 답하려면 계산기가 내부에 들고 있는 세 가지 사실이 필요합니다. 그 쌍이 어느 통화로 호가되는지, 그 통화가 표준 랏에 몇 단위 들어 있는지, 그리고 그 통화와 당신 통화 사이의 환율이 얼마인지. 셋 중 하나만 바뀌어도 결과가 달라지지만, 양식의 어느 칸도 달라 보이지 않습니다.

똑같이 설명한 거래에 대해 멀쩡한 도구 둘이 서로 다른 사이즈를 돌려주는 이유는 전부 이것입니다.

왜 1 pip의 가치가 쌍마다 다른가

pip은 quote 통화, 즉 쌍의 두 번째 통화에서의 움직임입니다. 그래서 pip의 원래 가치는 언제나 그 통화로 표시되어 도착하고, 리스크 안으로 나누어지기 전에 당신의 통화로 번역되어야 합니다. 그 번역이 공짜인지, 저렴한지, 번거로운지는 계좌 통화가 쌍에 대해 어디에 서 있느냐에 달려 있습니다.

USD 계좌에서 FX 쌍은 세 그룹으로 나뉩니다. 계좌 통화가 무엇이든 그룹은 같은 셋이고, 달라지는 것은 어느 쌍이 어디에 속하느냐뿐입니다.

첫 줄이 그 유명한 경우입니다. 1 pip은 0.0001, 표준 랏은 100,000단위, 그래서 0.0001 × 100,000 = 10 quote 통화 단위입니다. USD 계좌에서는 그 quote 통화가 달러이므로 10은 10달러이고, EURUSD가 1.05든 1.15든 10달러로 남습니다.

둘째 줄에서 상수는 죽습니다. USDCHF에서는 같은 계산이 10스위스프랑을 내놓고, 프랑을 달러로 만들려면 현재 USDCHF 환율로 나눠야 합니다. 그 환율은 쌍 자신의 가격이므로, 쌍이 움직이는 동안 pip 가치도 표류합니다. 느리게, 그러나 오늘 아침에 계산한 사이즈가 오후의 산술 결과와 같지 않을 만큼은 움직입니다.

셋째 줄은 당신이 포지션조차 갖고 있지 않은 시장을 끌어들입니다. EURGBP는 파운드로 지불하고, 파운드를 달러로 바꾸려면 GBPUSD 환율을 씁니다. 그 환율은 당신의 거래와는 아무 상관이 없고, 당신의 결과와는 전부 상관이 있습니다.

쌍이 어느 줄에 떨어지는지는 전적으로 계좌 통화에 달려 있고, 그 결과는 보기보다 날카롭습니다. 호가 관례는 유로가 등장하는 거의 모든 쌍에서 유로를 앞에 둡니다. 그래서 EUR 계좌에서는 유로가 quote 통화가 되는 쌍이 사실상 남지 않습니다. 첫 줄이 비고, 유로 표시 트레이더는 사실상 모든 거래에서 환산을 합니다. 교과서를 지배하는 고정 10달러 pip은 FX의 성질이 아니라 달러 계좌의 성질입니다.

FX 밖에서도 같은 논리가 다른 상수로 돌아갑니다. 금은 100,000단위가 아니라 100온스 계약이고, 지수 CFD는 pip이 아니라 포인트로 가격이 매겨지므로 둘 다 FX의 숫자를 물려받지 않습니다. 둘 다 빌려온 어림짐작이 아니라 자기 산술을 받을 자격이 있습니다.

엔 쌍의 1 pip은 왜 0.0001이 아니라 0.01인가

엔이 소수점 넷째 자리가 아니라 둘째 자리까지 호가되기 때문입니다. USDJPY는 1.4985가 아니라 149.85로 찍히므로 넷째 자리는 아예 존재하지 않고, 관례상 가장 작은 단위는 둘째 자리입니다. 모든 엔 쌍이 이를 물려받고, 메이저든 크로스든 마찬가지이며, pip 가치 산술도 그에 맞춰 두 자릿수만큼 이동합니다.

쌍을 세 그룹으로 나눈 것은 이 글이 산술을 설명하는 방식이지 업계의 분류가 아닙니다. 브로커는 심볼에 이런 라벨을 붙이지 않고, 계약 명세서에서 이 구분을 찾을 수도 없습니다.

USDJPY 표준 랏 1계약의 1 pip은 0.01 × 100,000 = 1,000엔입니다. quote 통화 단위가 10이 아니라 1,000이며, 그래도 10달러 근처에 떨어지는 유일한 이유는 USDJPY 환율이 우연히 세 자리 숫자이기 때문입니다. 1,000엔을 149.50 환율로 나누면 6.689달러, EURUSD 습관이 알려줬을 금액의 3분의 2입니다.

계좌 통화가 사이즈를 바꾸나

바꿉니다. quote 통화가 계좌를 보유한 통화와 다른 모든 쌍에서 바뀝니다. 환산은 마지막에 적용되는 표시 설정이 아닙니다. pip 가치 안쪽, 즉 나누는 값 안쪽에 있으므로, 결과를 보기도 전에 랏 수를 바꿔 놓습니다.

EUR 계좌 트레이더와 USD 계좌 트레이더가 같은 셋업을 같은 리스크 비율과 같은 손절로 잡아도, 터미널에 입력하는 수량은 다릅니다. 둘 다 틀린 게 아닙니다. 유로 표시 트레이더의 GBPUSD pip 가치에는 달러 트레이더가 치르지 않는 EURUSD 환산이 얹혀 있기 때문입니다.

사이즈를 계산하는 데 쓰인 환산 환율은 그 시점의 환율이지, 손절이 걸린 시점의 환율이 아닙니다. 거래를 이틀 들고 있고 그 환율이 움직이면, 계좌에 내려앉는 손실은 더 이상 계획한 퍼센트가 아닙니다. 가깝기는 할 겁니다. 이건 반올림 수준의 효과이지 숨은 수수료가 아닙니다. 다만 크로스에서 "정확히 1%"는 근사치이고, 계산기가 찍어 주는 소수점을 믿기보다 그 사실을 아는 편이 낫습니다.

그 숫자의 마지막 한 걸음, 즉 브로커가 실제로 받아 주는 수량으로 내림 처리하는 일은 그 자체로 별도의 규율이며 랏 계산기 가이드에서 다룹니다.

같은 손절, 두 개의 쌍, 두 개의 사이즈

10,000달러 계좌, 1% 리스크 규칙, 진입에서 25 pips 떨어진 손절을 잡습니다. 이것으로 세 입력 중 둘이 고정됩니다. 리스크 100달러, 거리 25 pips. 이제 첫째 그룹의 쌍과 둘째 그룹의 쌍에서 돌려 봅니다.

두 번째 쌍에서 거의 1.5배입니다. 친구에게 설명하면 토씨 하나 다르지 않을 거래인데도 그렇습니다. 셋업이 더 위험하거나 더 안전해서가 아닙니다. 그 환율에서 달러로 옮기면 엔은 pip당 비용이 더 작을 뿐이고, 그래서 같은 100달러를 잃으려면 더 많은 수량이 필요합니다.

여기서 손절 거리는 주어진 값입니다. 차트에서, 아이디어가 더 이상 유효하지 않은 지점에서 왔고, 이 페이지는 그것을 이미 결정된 것으로 받아들입니다. 그 레벨을 어떻게 고르는지는 별개의 규율이고, 그 논리는 시장 구조 트레이딩 가이드에 있습니다. 이 페이지의 산술은 손절이 좋은지 아닌지에는 관심이 없습니다. 그저 환산할 뿐입니다.

위의 모든 숫자는 예시입니다. 계약 크기, 호가 관례, 계좌에 적용되는 환산 환율은 브로커가 정하며, 당신의 사이즈 계산이 맞춰야 할 대상이 바로 그 숫자들입니다. 좋은 계산기라 해도 믿기 전에 심볼 명세에서 확인하세요.

"손절(pips)" 칸이 결코 묻지 않는 것

그 숫자가 어디서 왔는지 결코 묻지 않습니다. 25를 넣으면 25로 계산합니다. 25가 불편할 만큼 작은 수량을 내놓아서 12를 넣으면, 같은 순종으로 12를 계산합니다. 같은 정밀해 보이는 분위기와 같은 말끔한 소수 출력으로요.

이건 도구의 결함이 아닙니다. 계산기는 변환기입니다. 거리를 받아 수량을 돌려주고, 널리 쓰이는 것들(myfxbook, babypips, earnforex 등)은 그 변환을 정확히 해냅니다. 존재 목적에 대해서는 유능합니다. 그들이 알 수 없는 것은 양식 이전에 벌어지는 일의 절반입니다. 손절이 의미 있는 레벨에 놓였는지, 그리고 어느 브로커의 계약과 환산이 당신에게 적용되는지.

고장은 조용합니다. 손절 거리가 내놓는 대로 사이즈를 정하는 대신, 마음에 드는 사이즈가 나오도록 손절 거리를 고르게 됩니다. 이 두 결정의 순서가 규율의 전부입니다. 레벨이 수량보다 먼저 정해져야 합니다. 수량이 거기서 따라 나오기 때문입니다. 순서를 거꾸로 돌리면 손절은 조절 가능한 입력이 되는데, 그것만은 손절이 될 수 없는 것입니다.

큰 움직임이 시작된 캔들 구간인 order block 바로 바깥에 놓은 손절은 깔끔한 20이나 50 pips가 되는 일이 거의 없습니다. 27.4나 38.1이 나오고, 그 숫자의 어정쩡함이야말로 그 레벨이 편의로 고른 것이 아니라 실재한다는 표시입니다.

스프레드가 계획한 리스크를 조용히 넓히는 지점

매수는 ask에서 들어가고 손절은 bid에서 체결됩니다. 스프레드만큼 떨어진 두 개의 다른 가격이고, 그래서 실제로 받은 체결과 실제로 나가는 가격 사이의 거리는 bid 가격만으로 그린 차트에서 잰 거리보다 넓습니다.

유동성 높은 메이저에서 보정은 작고 계획에 넣을 만큼 예측 가능합니다. 크로스에서는 더 크고, 예정된 발표 전후 몇 초 동안에는 평소 폭의 몇 배까지 벌어질 수 있습니다. 어느 것도 경계할 일은 아닙니다. 매매일지에서 나중에 발견하는 대신, 사이즈를 정하기 전에 더해 둘 숫자일 뿐입니다.

스프레드를 손절에 대한 할인이 아니라 거리의 일부로 취급하세요. 비용을 삼키려고 손절을 당겨 오면, 그 레벨은 시장이 아무것도 무효화하지 않고도 닿을 수 있는 자리로 옮겨 갑니다. 알려진 작은 비용을 알 수 없는 큰 비용과 맞바꾸는 셈입니다.

브라우저 탭이 아니라 차트 위에서 사이즈를 정하기

브라우저 탭은 이 모든 것을 추측해야 합니다. pip 가치를 당신에게 묻거나 일반적인 표에서 찾아옵니다. 당신이 실제로 거래하는 계좌와 연결이 없기 때문입니다. 브로커에게는 그 연결이 있습니다. 터미널 안에서 돌아가는 것들도 마찬가지입니다.

Smart Trade Assistant는 반대쪽 끝에서 일합니다. 눈앞 심볼의 실시간 심볼 명세에서 pip 가치와 포인트 가치를 읽고, 당신의 리스크 비율을 받고, 차트에 끌어다 놓은 손절 선까지의 거리를 재고, 결과를 브로커가 받아 주는 볼륨 스텝으로 내림합니다. 그런 다음 차트를 떠나지 않은 채 주문을 냅니다. 이 페이지 전체가 다룬 그 승수는 당신이 제공하는 것이 아니라 플랫폼이 이미 알고 있는 것이 됩니다. 터미널 쪽에서 이 항목들을 어떻게 읽는지는 MT5 안에서 사이즈 정하기 가이드에 있습니다.

자주 묻는 질문